EA-13233 · 剥头皮
HFT Spreader 4 FORTS
这是一个为FORTS（俄罗斯衍生品市场）设计的高频交易做市EA。当价差足够大时，它在订单簿两侧同时挂买入和卖出限价单，并随着市场条件变化主动管理和调整挂单位置。策略通过在订单簿中成为最优买卖价来赚取价差利润。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
暂未回测：这个 EA 还没能自动转换。
策略分析
策略概念：这是一个典型的做市（Market Making）策略，核心思想是在订单簿的买卖两侧同时挂单，通过赚取买卖价差获利。入场条件：当市场价差大于等于SpreadToPutOrders乘以最小变动价位时，在Ask下方一个最小变动价位挂卖限价单，在Bid上方一个最小变动价位挂买限价单，从而成为订单簿中的最优买卖价。出场条件：挂单被成交后，EA会在反方向挂出两倍成交量的限价单来平仓并重新开仓，形成连续做市循环。仓位管理：初始手数由Lots参数控制，成交后在反方向挂2倍量的限价单（一倍平仓、一倍反向开仓）。资金管理：没有止损止盈设置，也没有最大持仓限制，资金管理较为薄弱。订单管理：EA会持续监控挂单是否需要移动——如果挂单价格偏离当前最优价超过一个最小变动价位，或者当前挂单已成为订单簿中唯一的最优价且与次优价差距过大，就会删除并重新挂单。
优势
- 利用订单簿深度数据进行精细的做市策略，逻辑清晰
- 主动管理挂单位置，能够及时调整到最优买卖价，提高成交率
- 具有价差过滤机制，只在价差足够大时才挂单，避免在窄价差时被套
- OnDeinit中自动平仓和删除挂单，确保EA移除时不会留下未管理的仓位
劣势
- 没有止损和止盈设置，一旦单边行情出现可能造成重大亏损
- 2倍量反向挂单机制意味着每次成交后持仓量翻倍，存在仓位失控风险
- isBestBidOrOfferOnlyMy函数中存在潜在的数组越界风险（访问book[index+1]或book[index-1]未做边界检查）
- checkPriceInPendingOrder函数中OrderSelect后未使用pendingOrder.SelectByIndex或Select，导致pendingOrder对象可能未正确初始化
- 每次OnBookEvent中都创建新的CTrade对象删除订单，频繁创建销毁对象影响性能
改进建议
- 添加止损止盈机制和最大持仓限制，防止单边行情中的无限亏损
- 修复COrderInfo对象的初始化问题，确保OrderSelect后正确加载订单数据
- 对订单簿数组访问添加边界检查，防止越界崩溃
- 将CTrade对象改为全局或类成员变量，避免频繁创建销毁
- 添加持仓量递增的限制逻辑，避免2倍量反向挂单导致仓位失控
风险评估
总体风险: 高风险
- 没有止损设置，单边行情可能导致巨大亏损
- 2倍量反向挂单机制可能导致持仓量指数级增长
- 订单簿数组访问缺乏边界检查，可能导致EA崩溃后持仓无人管理
- COrderInfo对象初始化问题可能导致错误的交易决策
评估得分
代码质量2.0
策略逻辑3.0
风险管理1.0
稳健性2.0
创新性3.0
文档1.0
综合2.0
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Lots | 1 | 每次挂单的手数（交易量） |
SpreadToPutOrders | 4 | 触发挂单的最小价差倍数（价差>=此值×最小变动价位时才挂单） |
Magic | 99 | EA的魔术编号，用于标识本EA的订单 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。