策略库
72 个系统化交易策略，用同一套规则回测
每个策略都在股票、黄金、原油、外汇和加密货币的日线数据上测试，使用滚动前推优化和统一的指标，结果可以直接比较。
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全部策略
| 策略 | 主要市场 | 近 5 年年化 | 近 5 年夏普 | 近 5 年最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| MOM-10 加速动量侧重短期的多周期动量。 | SPY | 7.8% | 0.81 | -14.6% |
| TREND-11 考夫曼自适应均线随市场效率自动调整的均线。 | SPY | 1.6% | 0.20 | -15.7% |
| ADX-01 ADX 趋势过滤只在 ADX 确认趋势强度时交易。 | SPY | 2.5% | 0.43 | -7.1% |
| TREND-16 阿隆指标用距离最高/最低点的时间衡量趋势强度。 | SPY | 2.9% | 0.35 | -18.6% |
| MOM-04 资产类别轮动按动量轮动到表现最好的资产类别。 | ROTATION | 12.9% | 0.68 | -28.5% |
| COMBO-01 布林-肯特纳挤压在波动挤压结束后交易波动扩张。 | SPY | -0.0% | 0.03 | -15.7% |
| MR-02 布林带回归触及下轨买入，回到中轨离场，并加带宽过滤。 | SPY | 3.1% | 0.39 | -9.0% |
| MR-05 CCI 均值回归CCI 超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 4.1% | 0.43 | -16.2% |
| TREND-17 吊灯止损基于 ATR 的移动止损趋势系统。 | SPY | 5.5% | 0.52 | -15.8% |
| STAT-11 协整组合交易多个资产之间的均值回归价差。 | SPY | -0.2% | -0.06 | -6.4% |
| MR-16 康纳斯 RSI由价格、连涨连跌和排名组成的复合 RSI。 | SPY | 7.9% | 1.03 | -7.6% |
| TREND-18 估波曲线用平滑的动量曲线做长期趋势择时。 | SPY | 6.8% | 0.63 | -18.2% |
| TAIL-01 危机 Alpha波动率飙升时转为防守。 | SPY | -1.6% | -0.16 | -13.8% |
| MACRO-01 跨资产动量用一个资产的动量去交易另一个资产。 | SPY | 11.3% | 1.04 | -20.4% |
| CS-01 横截面动量买入赢家，每月轮动。 | CS-UNIV | 11.7% | 0.76 | -20.1% |
| TREND-15 达瓦斯箱体根据达瓦斯箱体做突破交易。 | SPY | 5.2% | 0.52 | -18.8% |
| MR-14 去趋势价格震荡指标用去趋势价格震荡指标做均值回归。 | SPY | 0.7% | 0.14 | -7.5% |
| COMBO-03 背离策略识别价格和指标之间的背离。 | SPY | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| TREND-02 唐奇安通道突破突破数月高点入场，跌破短期低点离场。 | GLD | 9.5% | 0.72 | -14.1% |
| RISK-01 回撤控制回撤超过阈值时降低仓位。 | SPY | 8.7% | 0.63 | -25.8% |
| MOM-02 双动量结合相对动量和绝对动量选择资产。 | DUAL-MOM | 10.9% | 0.47 | -40.5% |
| TREND-05 双均线跟随 50/200 日均线交叉，并与市场状态保持一致。 | SPY | 9.3% | 0.71 | -18.8% |
| STAT-10 动态对冲比例配对对冲比例自适应的配对交易。 | SPY | -2.0% | -0.21 | -19.6% |
| TREND-19 埃尔德三重滤网结合 MACD、回调和突破的多重过滤趋势系统。 | SPY | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| MOM-05 Faber 战术资产配置价格在 10 个月均线上方才持有，否则持币。 | FABER-TAA | 9.0% | 0.91 | -11.6% |
| MACRO-03 避险转移股市承压时转向避险资产。 | SPY | 8.8% | 0.56 | -21.0% |
| CARRY-01 外汇套息做多高息资产，每月轮动。 | FX-CARRY | 14.6% | 1.05 | -13.2% |
| HMA-01 赫尔均线交叉用快慢赫尔均线交叉判断趋势方向。 | SPY | 0.3% | 0.06 | -20.9% |
| REG-10 HMM 市场状态识别用隐马尔可夫模型识别市场状态。 | SPY | 7.5% | 0.78 | -14.8% |
| PORT-05 层次风险平价基于层次聚类的风险平价。 | HRP | 19.8% | 0.95 | -22.8% |
| MR-07 Hurst 过滤均值回归只在 Hurst 指数显示均值回归状态时做回归交易。 | SPY | 2.2% | 0.37 | -10.7% |
| TREND-10 一目均衡表根据一目均衡表（云图）的信号交易。 | SPY | 6.3% | 0.69 | -9.7% |
| MR-03 卡尔曼滤波均值回归交易价格相对卡尔曼估计“合理价值”的偏离。 | SPY | 2.1% | 0.25 | -12.1% |
| KC-01 肯特纳通道突破突破基于 ATR 的通道时交易。 | SPY | 4.5% | 0.67 | -8.5% |
| TREND-14 线性回归通道交易滚动回归通道的突破。 | SPY | -3.0% | -0.17 | -32.8% |
| CS-02 低波动轮动防守型轮动，持有波动最低的资产。 | CS-UNIV | 6.9% | 0.97 | -15.1% |
| COMBO-02 MACD + RSI 过滤用 RSI 确认 MACD 交叉。 | SPY | 4.4% | 0.51 | -12.3% |
| TREND-12 MACD 策略经典的 MACD 交叉趋势跟踪。 | SPY | 2.8% | 0.30 | -17.1% |
| MR-12 资金流量指标回归MFI 超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 3.9% | 0.43 | -12.9% |
| PORT-02 最小方差不预测收益，只最小化组合方差。 | MIN-VAR | 3.4% | 0.55 | -16.5% |
| MOM-11 动量崩溃保护按动量自身回撤调整仓位的动量策略。 | SPY | 6.9% | 0.58 | -20.3% |
| FACTOR-05 多因子综合综合价值、动量和质量因子。 | SPY | 10.8% | 0.75 | -19.4% |
| MR-04 OU 过程均值回归基于 OU 过程参数估计和半衰期交易。 | SPY | 1.1% | 0.24 | -6.5% |
| STAT-01 SPY-GLD 配对用 z 分数对 SPY/GLD 价差做均值回归。 | SPY-GLD | -2.3% | -0.22 | -16.7% |
| SAR-01 抛物线 SAR带加速因子的停损反转趋势系统。 | SPY | 1.2% | 0.15 | -22.7% |
| REG-01 市场状态切换根据波动率状态在趋势仓位和现金之间切换。 | SPY | 7.6% | 0.69 | -17.7% |
| MOM-06 残差动量剔除市场因子后再做动量交易。 | GLD | 7.3% | 0.57 | -26.9% |
| MACRO-02 风险偏好开关在风险资产和避险资产之间切换。 | SPY | 5.8% | 0.40 | -28.2% |
| PORT-01 风险平价让每个资产贡献相同的风险。 | RISK-PARITY | 8.2% | 1.04 | -15.5% |
| MR-01 RSI 均值回归超卖买入、超买回避，并设置波动率上限。 | SPY | 5.2% | 0.77 | -7.2% |
| SEAS-01 月度季节性“五月卖出”？11 月到次年 4 月做多，5 月到 10 月持币。 | SPY | 4.0% | 0.35 | -18.8% |
| MR-10 随机指标回归随机指标超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 7.7% | 0.66 | -15.8% |
| RISK-03 止损叠加带冷却期的通用止损。 | SPY | 4.5% | 0.45 | -21.5% |
| SUPER-01 超级趋势基于 ATR 的移动趋势系统。 | SPY | 4.0% | 0.44 | -10.9% |
| MOM-01 时间序列动量12 个月动量为正时持有多头。 | EURUSD=X | 0.9% | 0.19 | -6.8% |
| RISK-04 移动止损策略基于 ATR 的移动止损锁定利润。 | SPY | 4.4% | 0.44 | -14.8% |
| EVENT-01 趋势 + 宏观事件过滤在宏观事件窗口暂停交易的趋势跟踪。 | SPY | 9.7% | 0.89 | -12.6% |
| COMBO-04 趋势 + 均值回归混合顺着趋势，买入回调。 | SPY | 2.0% | 0.38 | -8.8% |
| TREND-13 三均线用三条均线确认趋势方向。 | SPY | 9.7% | 0.71 | -18.8% |
| MR-13 TRIX 回归在 TRIX 深度回调时买入，均值回归后离场。 | SPY | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| CAL-01 月末月初效应按固定周历观察月初和月末窗口。 | SPY | 4.0% | 0.47 | -15.1% |
| TURTLE-01 海龟交易法带移动离场的经典突破系统。 | SPY | 6.0% | 0.62 | -13.3% |
| MR-15 终极震荡指标终极震荡指标超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 6.2% | 0.70 | -11.8% |
| VOL-13 波动率状态策略根据波动率状态切换策略风格。 | SPY | 5.3% | 0.47 | -17.1% |
| REG-14 波动率状态切换按波动率状态调整仓位。 | SPY | 4.3% | 0.46 | -17.7% |
| VOL-10 波动率风险溢价波动率风险溢价高时收割溢价。 | SPY | 4.3% | 0.43 | -14.4% |
| RP-01 目标波动率调整仓位，把波动率控制在 10%。 | SPY | 8.4% | 0.66 | -16.6% |
| VOL-01 波动率突破在大幅波动爆发时入场，均值回归时离场。 | USO | 7.5% | 0.54 | -12.9% |
| TREND-20 涡旋指标根据涡旋指标交叉产生趋势信号。 | SPY | 9.4% | 0.89 | -13.0% |
| MOM-03 52 周新高动量价格接近 52 周高点时买入，走弱时离场。 | SPY | 7.7% | 0.61 | -20.9% |
| MR-11 威廉指标回归威廉指标超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 1.4% | 0.17 | -20.4% |
| MR-06 Z 分数均值回归带波动率和趋势过滤的简单 z 分数回归。 | SPY | 7.7% | 0.86 | -10.4% |