四个新栏目：市场状态、说法验证、事件复盘、名人策略
2026-11-11
“市场状态”每个交易日显示各市场的趋势、波动率和策略持仓；“说法验证”用日线数据检验 34 条流行的交易说法，逐条给出结论；“事件复盘”回看 2010 年以来 35 次重大行情里各策略的表现，并自动识别最近的下跌；“名人策略”把 22 个知名的公开组合和规则在我们的 10 个市场上重跑，并写明哪些地方做了改动。
自愿咖啡支持，帮助研究持续更新
2026-11-08
页脚、研究文章末尾及浏览器已准备或校验的下载旁新增自愿 Ko-fi 支持链接，用于数据更新、回测验证和新工具开发。现有免费下载保持可用。仅在主动点击时打开支持页面，不自动加载支付组件。
用固定版本证据比较组合增减策略
2026-11-07
新的组合比较区在完全相同的共同日期重算调整前后路径，区分策略内部和组合配置费用，展示扣费前后收益、恢复时间、下跌样本数量及多空敞口重合。固定版本分享链接保留原始证据，可选的命名保存只留在此浏览器。采用独立策略组合，不跨策略抵消交易；融资、借券、资金费、税费和市场冲击仍未计入。
576 组策略与市场的成本对比
2026-11-07
全部 576 组支持的策略与市场组合，新增 0、5、10、25 个基点的独立成本情景，覆盖七个观察窗口。策略与同口径基准分别按各自经过权重漂移调整的风险资产单边换手，在收益结算后计费。排名仅比较资产范围、日期、输入收益和窗口起算方式一致的记录；即使组合显示为 SPY，也不与单一市场 SPY 混排。已付费用使用明确披露的初始资金或窗口起始收盘资金单位。指标使用全部原始完整精度日记录，曲线仅作有界展示采样，指标按所选资产范围加载。这一独立费用敏感性视图保留现有扣费前 Arena 排名，不将模拟敞口收费视为券商实际成交或精确交易金额；融资、借券、资金费、税费和市场冲击仍未计入。
模型规则公开冻结后，设置共同赛程
2026-11-07
OpenAI 与 Anthropic 各保留六条未经修改的规则。提示词、原始回复和回执文件已于 2026 年 11 月 7 日 00:20 UTC 在线核对，随后才设置赛程。第 1 赛季从 2026 年 11 月 9 日开始，至 2027 年 2 月 6 日结束。目前仅已排期，没有成绩；所有必需市场至少具有 20 条观测且比较区间完整后才会排名。逾期提交留待后续赛季。
共同日期 AI 赛季：两家供应商的冻结提交
2026-11-06
OpenAI 与 Anthropic 的两份真实命令行提交，分别保留同一公开提示词下的全部六个冻结规则，共十二个规则，并提供完整提示词与最终回复下载、请求及报告的模型名称、冻结时间和运营方记录的调用回执。共同日期赛季仍为草稿：尚未安排起始日期，不发布赛季收益或排名。Anthropic 回执报告 claude-sonnet-5，并披露辅助 claude-haiku-4-5-20251001 调用；辅助调用目的和底层模型修订版本尚未确定，各供应商推理计算量也未统一。原始单助手实验继续独立保留原有数字，并披露执行时点和舍入行情的局限。这些命令行回执并非供应商签名证明。
全量策略证据与时间一致性修正
2026-11-06
证据覆盖全部 72 个策略、576 组支持的策略与市场组合，篮子策略逐项显示资产正负权重。每日记录、配置和归档源码按需下载；独立工具支持获取行情，并在原始输入指纹一致时重新执行规则。最终所有运行身份均具有原始输入复算证明，共核对 2,394,468 条观测，其中 11 组修正后重新复算。十个月度篮子策略改为在首次观察到新月份时使用上一条已完成行情决策，引擎执行滞后保留；月初/月末策略采用已披露的周一至周五日历近似，不等于交易所节假日日历。这些修正会改变历史结果，旧运行和修订链接仍保留。本基线费用仍为零；模拟目标和再平衡不代表券商实际成交。
可复核策略证据与引擎直接持仓
2026-11-06
六个代表策略在 SPY、黄金和比特币上新增证据包：完整精度的每日收益计算、模拟仓位变化、实际选参记录、源码哈希和独立算术复核脚本。证据索引保留被修正的历史快照。信号改为直接读取引擎目标仓位，不再根据四舍五入的收益反推，并分别显示目标与有效仓位、逐市场价格日期和数据状态。为避免未收盘数据，统一排除当前 UTC 日期。滚动调参边界的收益改为使用上一日已发布目标仓位，跳过的调参区间保留默认仓位；证据索引提供修正影响的实测记录。本次覆盖 18 组策略与市场，不代表全站验证或券商实际成交。
新栏目：AI 策略擂台
2026-11-04
6 个由 AI 助手编写、参数全部固定的交易规则，现在每个交易日在 9 个市场上跟踪，和买入持有以及我们的 72 个经典策略比较。因为大语言模型可能已经知道过去的行情，排名只看 2026 年 11 月 4 日（规则定死那天）之后的结果，历史回测仅供参考。
新栏目：开源量化框架目录
2026-11-04
收录 18 个常用的开源项目，覆盖回测、实盘、加密货币机器人、机器学习和行情数据（Backtrader、vectorbt、LEAN、NautilusTrader、vn.py、Freqtrade、Qlib、FinRL、TradingAgents 等）：每个项目适合做什么、优点、局限、替代方案，以及 7 组两两对比。GitHub Star、最近提交、最新版本和维护状态每周自动更新。
可以订阅每周周报了
2026-11-04
所有静态页面都加上了订阅框，可以用邮件订阅每周 Arena 周报（排名变化、新信号和新研究），由 Buttondown 发送。我们也开始用 Umami 统计匿名的使用事件，比如搜索和对比，不使用 cookie。
给 AI 助手的网站地图（llms.txt）
2026-11-04
网站新增 llms.txt：一份写给 AI 助手和 AI 搜索的纯文本说明，包括 Quant Arena 测什么、怎么测，主要页面，每篇已上线的研究文章（附数据日期）、指标词典和全部策略页。每天随站点地图一起更新。
策略页面新增样本外检验
2026-11-04
策略页面现在会对比：滚动前推选出的参数在训练期里的夏普，和之后 6 个月真正交易时的夏普，以及同样这些月份用默认参数的夏普；还会显示参数网格里有几组参数夏普为正。在 486 个有参数可调的组合里，夏普中位数从训练期的 0.32 降到样本外的 0.19，详见词典里的“滚动前推优化”。
EA 回测更新到最近 12 个月
2026-11-04
1,063 个转换后的 EA 已在四个品种上用 2025 年 11 月至 2026 年 11 月的小时线全部重跑（之前是 2025 年 5 月至 2026 年 5 月），其中 1,119 个结果足够可信、参与排名。以后每月自动重跑一次。
EA 页面可以按月看结果了
2026-11-03
EA 页面上，每个有可信回测的品种都会显示盈利月份的占比，以及最好和最差的月份（附月份）。EA 回测也改为每月用最近 12 个月的小时线重跑一次。
策略结果一律改用滚动前推优化
2026-11-03
之前，如果默认参数在整段历史上比滚动前推得分更高，策略就保留默认参数。这一步看过了整段样本，会把结果美化：576 个“策略 × 市场”结果里有 106 个属于这种情况，得分中位数比滚动前推版本高 5.6 分。现在所有结果一律采用滚动前推优化，部分数字和排名因此有所下降。
结果完全相同的 EA 回测不再计入
2026-11-03
有 85 个 EA 的回测在每个市场上都和另一个 EA 一模一样——比如有 14 个毫不相干的 EA 结果完全相同——说明自动转换丢掉了它们各自的特点。这 298 个结果现在标为“与其他 EA 结果相同”，并链接到结果相同的 EA，不再参与 EA 排行榜、分类统计和爆仓风险判断。可信的 EA 结果从 1,421 个变为 1,123 个。关于 1,063 个免费 MT5 EA 的文章和指标词典已同步更新。
EA 页面会和同类 EA 做对比
2026-11-03
EA 页面的回测表下方新增一行：每个品种上，这个 EA 的结果在同类 EA 里排在什么位置，例如“EURUSD 好于 82%（共 37 个）”。只统计可信结果，而且同类里至少要有 10 个 EA 有结果才显示。
指标词典新增：恢复因子、爆仓风险
2026-11-03
指标词典现在有 20 个词条。“恢复因子”解释 EA 排行榜里的这个数（EA 回测的中位数大约是 0）。“爆仓风险”讲券商强平、我们的回测怎么处理，以及 EA 标签怎么来的：用默认手数交易黄金的 307 条回测里有 61 条爆仓，三个外汇品种上一条都没有。EA 页面都链接到了这两个词条。
每个 EA 都有了爆仓风险标签
2026-11-03
每个 EA 都根据代码和我们的回测打上了爆仓风险标签，依据包括：马丁加仓、网格挂单、没有止损、同时持有多个仓位，以及回测中是否爆仓。标签显示在 EA 页面、EA 竞技场（可筛选）、EA 排行榜和分类页上。目前 93 个 EA 为高风险，66 个偏高。应用里的 EA 分类也和 EA 页面统一了。
新增排行榜静态页，首页打开更快
2026-11-03
新的排行榜页面列出每个市场近 12 个月和近 5 年的前 10 名策略，中英文都有，不用等应用加载。首页打开就能看到概览、排名前列的策略和最新研究；所有静态页的导航也直接链接到排行榜、策略库、EA 分类和说明页的静态版本。
关于、方法论、FAQ 等页面有了可直接阅读的版本
2026-11-03
关于、方法论、常见问题、更新日志、隐私政策和使用条款都有了中英文的纯 HTML 版本，不用等脚本加载就能看，搜索引擎收录的也是这些页面。EA 排行、策略实验室这类工具页不再提交给搜索引擎。
新增 8 篇研究文章
2026-11-03
新增几篇用站内数据写的文章：72 个策略扣除运气后的夏普、哪些策略扛过了 2022 年、1063 个免费 MT5 EA 回测、马丁和网格 EA 为什么会爆仓、均线策略在比特币上的表现、2021 年以来的海龟交易法、MACD 加 RSI 过滤，以及怎么看回撤、Ulcer 指数和滚动夏普。肯特纳 vs 布林带一文也用 10 个市场的结果重写了。
可以按类别浏览 EA 了
2026-11-03
趋势跟踪、网格、马丁格尔、剥头皮等每个 EA 类别都有了单独页面：简短说明、整组的回测统计、被评为危险的数量，以及按盈利品种数排序的全部 EA。
EA 回测按真实仓位全部重跑
2026-11-03
自动转换的 EA 会在挂单未成交时继续下单，而且把手数当成单位，仓位远远超出 EA 设定的手数，大部分盈亏数字都不对。1063 个 EA 已在四个品种上全部重跑：按 MT5 手数计仓、1:100 杠杆、同一时间只有一张挂单，并像券商一样强制平仓。同时修了三类让部分 EA 永远不触发交易的转换错误。EA 排行榜新增恢复因子，以及每个 EA 在几个品种上盈利。依赖占位指标代替自定义指标的结果现在标为“近似”，不参与排名；如果 EA 从不交易是转换错误造成的，EA 页面会写明原因。
每个策略都有了置信区间
2026-11-03
策略页新增年化收益和最大回撤的 90% Bootstrap 区间，以及亏损概率，可以看出一个结果有多依赖少数几段运气。指标词典新增词条，说明计算方法。
EA 回测状态更清楚，新增交易成本滑块
2026-11-03
EA 回测现在会说明结果缺失的原因：无法自动转换（大多数情况）、只开了一笔仓位一直持有到结束，还是确实从未交易。策略页新增滑块，可以看扣除 0–50 个基点交易成本后的年化收益。
组合可以分享了，首页新增新功能入口
2026-11-03
对比页里的组合权重现在会保存在链接里，一键就能收藏或分享一组策略组合。首页新增入口，可以直达策略实验室、今日信号、热力图、每周报告和指标词典。
策略实验室：把你自己的回测拿来比一比
2026-11-03
上传权益曲线（CSV）或 MetaTrader 策略测试报告，看看它在同一市场、同样的交易日里，和竞技场每个策略相比排在哪里。所有计算都在你的浏览器里完成，文件不会上传。
大跌测试、扣除运气的夏普与可嵌入徽章
2026-11-03
策略页新增：在 2018 年四季度下跌、新冠暴跌和 2022 年熊市中的表现，市场在 200 日均线上方和下方时的收益，扣除 10 bp 交易成本后的年化收益，以及修正“同时测试很多策略”偏差的 Deflated 夏普。每个策略还有可以嵌入的实时 Arena Score 徽章。
中文策略页与分享图
2026-11-03
72 个策略页和分类页都有了中文版；每个策略还配了分享图，带权益曲线和关键数字，分享到社交平台时会显示预览卡片。
今日信号、策略热力图、每周报告与 RSS
2026-11-03
新增页面：每个策略在每个市场的当前持仓、策略 × 市场的 Arena Score 热力图，以及自动生成的每周报告（市场涨跌、信号变化、表现最好和最差的策略）。可以通过 RSS 订阅：/feed.xml（中文版 /zh/feed.xml）。
Arena Score 第二版与 20 项新指标
2026-11-03
Arena Score 改为在同一品种、同一窗口内，按五个分项（收益质量、回撤控制、稳定性、稳健性、统计可信度）和其他策略比较打分，排行榜不再出现大片 100 分或 0 分的并列，几乎不持仓的策略也不再参与排名。策略页新增持仓时间、Ulcer 指数、最长回撤、VaR/CVaR、Alpha、Beta、捕获率和概率夏普等指标，词典也新增了 5 个词条。
每个策略、文章和 EA 都有了独立页面
2026-11-03
72 个策略页（含权益曲线、各市场结果、与买入持有的对比）、策略分类页、中英文研究文章、12 个指标词条（附排行榜真实例子），以及 1515 个中英文 EA 页面。页面加载快，也更容易被搜索引擎找到。
EA 排行榜只统计有效回测
2026-11-03
夏普比率改为按每条权益曲线重新计算（旧数值按年度收益计算，很多没有意义）。零交易、运行报错或曲线持平的结果会被标注并排除在排名之外，详情页也会说明原因。
全站搜索与最近浏览
2026-11-03
在任意页面按 / 或 Ctrl/Cmd+K，就能搜索策略、EA、研究文章和页面。首页会记住你最近看过的内容（只保存在你自己的浏览器里）。
导航、首页和页脚全新改版
2026-11-03
导航更简洁，次要页面收进“更多”菜单，主题和语言切换改成图标按钮。首页新增平台概览、快捷入口和带分数的策略排行；更新日志改成时间线；文章页加了阅读进度条，长页面有回到顶部按钮。
加载提速，恢复真实回测数据
2026-11-03
净值曲线按品种拆分、按需加载，EA 分析数据只在 EA 页面才下载，首次打开的数据量从几十 MB 降到 3MB 左右。同时恢复了最近一次完整的回测数据（2026-08-17），不再显示占位数字，页面上也会标明数据日期。
Backtest Pipeline Complete: 560 Strategies Tested
2026-05-14
All 560 auto-convertible EA strategies have been backtested on EURUSD H1 data (730 days) using backtrader. Results include total trades, win rate, P&L, max drawdown, and equity curves for each EA.
Equity Curve Visualization
2026-05-14
EA detail pages now display an equity curve chart rendered with Canvas API. Charts show ~200 downsampled points with gradient fill and theme-aware styling.
Markdown Rendering for EA Analysis
2026-05-14
EA analysis and description fields now render Markdown syntax (headings, lists, code blocks, bold/italic) using marked.js v15.0.12. Both Chinese and English views support full Markdown.
Backtest Result Auto-Sync
2026-05-14
Added sync_backtest_to_site.py to automate the full cycle: generate strategy → run backtest → update index → publish site → push to repo.
Generator Overhaul: Sub-Line + Level Reference Resolution
2026-05-14
MQ5→Python generator now resolves Bollinger Band sub-lines (.lines.bot/.top/.mid), Ichimoku sub-lines (.l.tenkan/.l.kijun/.l.senkou_span_a/.l.senkou_span_b), and 30+ level reference patterns (oversold, overbought, ADX threshold, etc.). Same-base crossover guard prevents CrossOver(close, close) false signals.
EA Comparison Feature
2026-05-12
EA Arena now supports side-by-side comparison of up to 4 EAs. Select via checkboxes, compare metrics in a modal overlay, and share comparisons via URL parameters.
MQ5→Python Backtest Pipeline
2026-05-10
Implemented Scheme 2 pipeline: LLM-assisted MQ5→structured JSON→Python backtrader template. Includes extract_logic.py (GLM-5.1 analysis), generate_backtrader.py (template codegen), and run_backtest.py (execution with progress tracking).
EA Arena: 1515 EAs Analyzed
2026-05-08
Completed analysis of 1515 MQL5 Expert Advisors with bilingual CN/EN descriptions, parameter documentation, and category classification. All EAs separated into utility and trading categories.
Bilingual EA Detail Pages
2026-05-06
Each EA now has a standalone HTML detail page with full Chinese/English toggle, markdown-rendered analysis, parameter tables, and strategy classification.
Performance Optimization: Lazy-Load EA Data
2026-05-04
Reduced initial page load from 12MB to 17KB by splitting EA catalog into a lightweight index and per-EA lazy-loaded JSON files.
SEO: 1,510+ URLs in Sitemap
2026-05-02
Expanded sitemap from 15 to 1,510+ URLs covering all EA detail pages. Added OG and Twitter Card meta tags with canonical URLs.
Cleaned Monthly Resample Warnings
2026-01-27
Updated monthly resample frequency to ME in strategy scripts to avoid pandas deprecation warnings.
Added Parameter Sensitivity Heatmaps
2026-01-27
Strategy detail pages now visualize parameter grid sensitivity using Arena Score heatmaps.
Added Latest Snapshot Panel
2026-01-27
Strategy detail headers now show the most recent data point and daily benchmark/strategy move.
Added Performance Attribution
2026-01-27
Strategy detail pages now include alpha/beta attribution with contribution curves and summary metrics.
Added Auto Publish Script
2026-01-27
Added a PowerShell script to build data, publish the site, and push the public repo for scheduled automation.
Isolated AdSense on Content Routes
2026-01-20
Tool routes now force a clean reload when ad scripts are present, preventing ads from appearing on low-content screens.
Added Donchian/Turtle Breakout Research
2026-01-20
Published a long-form deep dive into Donchian channel breakouts and the Turtle rulebook.
Added Supertrend and ATR Research
2026-01-20
Published a long-form note on supertrend signals and ATR trailing stop risk control.
Added Ichimoku Cloud Research
2026-01-20
Published a long-form guide to Ichimoku cloud signals and regime filters.
Added RSI Mean Reversion Research
2026-01-19
Published a long-form RSI mean reversion strategy analysis to reach five research articles.
Added Sitemap and Robots
2026-01-19
Created sitemap.xml and robots.txt to help search crawlers discover content pages.
Scoped AdSense to Content Pages
2026-01-19
AdSense now loads only on research and policy content, with canonical metadata updates to reduce duplicate URLs.
Added Research Articles
2026-01-13
Published long-form analyses for EMA Crossover, Parabolic SAR, Volatility Breakout, and the Arena scoring methodology.
Added Research Hub and Homepage Entry Points
2026-01-13
Research index, featured article highlights, and new Learn the Method section on the homepage.
Added Policy and FAQ Pages
2026-01-13
Expanded About/Methodology plus Privacy Policy, Terms of Use, and FAQ pages.
Added 1 Mean Reversion Strategy
2026-01-13
Ultimate Oscillator added. Total strategies now 70.
Added MR-15 Ultimate Oscillator
2026-01-13
Ultimate Oscillator mean reversion using multi-horizon buying pressure.
Added 1 Mean Reversion Strategy
2026-01-13
Detrended Price Oscillator added. Total strategies now 69.
Added MR-14 Detrended Price Oscillator
2026-01-13
DPO mean reversion using a detrended price oscillator.
Added 1 Mean Reversion Strategy
2026-01-13
TRIX Reversion added. Total strategies now 68.
Added MR-13 TRIX Reversion
2026-01-13
Triple-smoothed EMA momentum extremes for mean reversion entries.
Added 3 Trend Strategies
2026-01-13
Coppock Curve, Elder Triple Screen, Vortex Indicator. Total strategies now 67.
Added TREND-18 Coppock Curve
2026-01-13
Weighted momentum curve for long-term trend timing.
Added TREND-19 Elder Triple Screen
2026-01-13
Multi-filter trend system combining MACD, pullbacks, and breakouts.
Added TREND-20 Vortex Indicator
2026-01-13
Vortex indicator crossovers for trend entries and exits.
Added 3 Trend Strategies
2026-01-13
Triple Moving Average, Linear Regression Channel, Darvas Box. Total strategies now 64.
Added TREND-13 Triple Moving Average
2026-01-13
Three moving averages confirm trend direction before entries.
Added TREND-14 Linear Regression Channel
2026-01-13
Regression channel breakout with mean-reversion exits.
Added TREND-15 Darvas Box
2026-01-13
Box breakout strategy using rolling highs/lows.
Added Risk Contribution Analysis
2026-01-13
Portfolio Builder now breaks down marginal and percentage risk contribution per strategy.
Added 5 Advanced Strategies
2026-01-13
Volatility Regime Strategy, Momentum Crash Protection, Cointegration Basket, Flight to Quality, MACD+RSI Filter. Total strategies now 61.