每个交易日更新
市场状态仪表盘
各个市场现在处在什么位置：趋势、波动率、回撤，以及我们的规则化策略里有多少正在场内。数据截至 2026-11-10。
本周有什么变化
- 标普 500：2026-11-05 从“稳步上涨”变为“震荡上涨”
- 黄金：2026-11-09 从“下跌趋势”变为“高压下跌”
- 白银：2026-11-04 从“下跌趋势”变为“高压下跌”
- 原油：2026-11-04 从“稳步上涨”变为“震荡上涨”
- 以太坊：2026-11-08 从“稳步上涨”变为“方向不明”
- 最近五个交易日，天然气上有 26 个策略调整了仓位。
- 最近五个交易日，原油上有 24 个策略调整了仓位。
- 最近五个交易日，标普 500上有 20 个策略调整了仓位。
| 市场 | 状态 | 开始于 | 近 1 周 | 近 1 月 | 近 1 年 | 相对 200 日均线 | 波动率（分位） | 距一年高点 | 在场内的策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普 500 | 震荡上涨 | 2026-11-05 | -0.6% | -3.6% | +13.0% | +3.0% | 22% · 偏高 (96) | -3.7% | 21 / 56 |
| 黄金 | 高压下跌 | 2026-11-09 | +2.8% | -3.3% | +0.3% | -10.0% | 28% · 偏高 (83) | -25.5% | 16 / 56 |
| 白银 | 高压下跌 | 2026-11-04 | +3.7% | -14.5% | +5.8% | -26.0% | 48% · 偏高 (83) | -56.0% | 19 / 56 |
| 原油 | 震荡上涨 | 2026-11-04 | -10.6% | -6.3% | +98.5% | +11.7% | 49% · 偏高 (84) | -16.6% | 21 / 56 |
| 天然气 | 下跌趋势 | 2026-10-14 | +14.1% | -4.6% | -25.3% | -6.0% | 44% · 平静 (31) | -38.3% | 18 / 56 |
| 综合大宗商品 | 稳步上涨 | 2026-08-31 | -5.2% | -7.7% | +38.8% | +4.2% | 20% · 正常 (78) | -9.8% | 25 / 56 |
| 农产品 | 方向不明 | 2026-10-28 | -1.0% | -7.7% | +3.8% | -4.1% | 8% · 平静 (9) | -11.0% | 21 / 56 |
| 欧元/美元 | 下跌趋势 | 2026-09-11 | +0.3% | +0.2% | -3.1% | -2.7% | 5% · 正常 (34) | -6.6% | 16 / 56 |
| 比特币 | 稳步上涨 | 2026-09-08 | -2.9% | -11.1% | +7.9% | +0.8% | 33% · 正常 (51) | -14.9% | 19 / 56 |
| 以太坊 | 方向不明 | 2026-11-08 | -8.2% | -16.2% | +3.4% | -4.7% | 47% · 正常 (39) | -26.2% | 16 / 56 |
各市场的联动
| 标普 500 | 黄金 | 白银 | 原油 | 天然气 | 综合大宗商品 | 农产品 | 欧元/美元 | 比特币 | 以太坊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普 500 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | -0.44 | 0.20 | -0.35 | 0.17 | -0.39 | 0.51 | 0.46 |
| 黄金 | 0.42 | 1.00 | 0.90 | -0.37 | 0.04 | -0.24 | -0.11 | -0.32 | 0.50 | 0.50 |
| 白银 | 0.51 | 0.90 | 1.00 | -0.36 | 0.07 | -0.22 | -0.01 | -0.29 | 0.54 | 0.51 |
| 原油 | -0.44 | -0.37 | -0.36 | 1.00 | -0.10 | 0.95 | 0.11 | 0.06 | -0.21 | -0.20 |
| 天然气 | 0.20 | 0.04 | 0.07 | -0.10 | 1.00 | -0.07 | 0.06 | -0.28 | 0.01 | -0.01 |
| 综合大宗商品 | -0.35 | -0.24 | -0.22 | 0.95 | -0.07 | 1.00 | 0.23 | -0.01 | -0.11 | -0.11 |
| 农产品 | 0.17 | -0.11 | -0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.16 |
| 欧元/美元 | -0.39 | -0.32 | -0.29 | 0.06 | -0.28 | -0.01 | 0.03 | 1.00 | -0.01 | -0.06 |
| 比特币 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | -0.21 | 0.01 | -0.11 | 0.15 | -0.01 | 1.00 | 0.94 |
| 以太坊 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | -0.20 | -0.01 | -0.11 | 0.16 | -0.06 | 0.94 | 1.00 |
最近 60 个交易日的日收益相关系数，只算两个市场都有交易的日子。1 表示同涨同跌，0 表示无关，负数表示反向。
状态怎么划分
- 稳步上涨 收盘价在 200 日均线上方，50 日均线在 200 日均线上方，波动率不高。
- 震荡上涨 仍是上涨趋势，但 20 日波动率处在近三年最高的五分之一。
- 方向不明 价格和两条均线给出的方向不一致：趋势正在转向，或者没有趋势。
- 下跌趋势 收盘价在 200 日均线下方，50 日均线在 200 日均线下方，波动率不高。
- 高压下跌 下跌趋势，同时波动率处在近三年最高的五分之一。
某一天的状态只用到当天为止的收盘价。波动率是最近 20 个日收益的年化标准差，再和同一市场过去三年比较得到分位。策略数量用的是引擎在最近一个收盘时给出的实际仓位。 以上是基于历史数据的描述性统计，不是预测，也不构成投资建议。