每个交易日更新 · 2026-11-10
标普 500现在的位置
震荡上涨 仍是上涨趋势，但 20 日波动率处在近三年最高的五分之一。
状态震荡上涨
进入这个状态的时间2026-11-05（4 个交易日）
收盘价相对 200 日均线+3.0%
20 日波动率22%
波动率分位（近三年）96 · 偏高
距一年高点-3.7%
在场内的策略21 / 56
趋势策略做多5 / 24
价格和均线
策略持仓
今天 56 个策略里有 21 个在标普 500上持有仓位（38%）；24 个趋势跟踪策略里有 5 个做多。近三年这个占比的平均值是 50%。
历史数据把“当天净值有变化”视为在场内；今天的数字用的是引擎的实际仓位。
历史上各种状态之后的表现
| 状态 | 天数占比 | 之后一个月平均 | 之后一个月中位数 | 之后一个月上涨 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稳步上涨 | 74% | +1.0% | +1.5% | 69% | 28 |
| 震荡上涨 ← 当前 | 6% | +0.6% | +1.6% | 65% | 31 |
| 方向不明 | 9% | +1.5% | +2.0% | 63% | 46 |
| 下跌趋势 | 3% | +0.3% | +2.6% | 56% | 21 |
| 高压下跌 | 8% | +3.5% | +4.3% | 78% | 19 |
| 全部交易日 | 100% | +1.2% | +1.6% | 68% | — |
之后一个月指从次日起的 21 个交易日。历史从 2011-01-31 开始。相邻日子的窗口互相重叠，所以这是描述性的平均值，不是独立样本，更不是预测。
谁在场内
仓位是回测规则在最近一个收盘时的机械输出，不构成建议。
其他市场
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某一天的状态只用到当天为止的收盘价。波动率是最近 20 个日收益的年化标准差，再和同一市场过去三年比较得到分位。策略数量用的是引擎在最近一个收盘时给出的实际仓位。 以上是基于历史数据的描述性统计，不是预测，也不构成投资建议。