MR-10 · 均值回归
随机指标回归
用随机指标（%K 和 %D）识别超卖：%K 跌破 20 时做多，回升到 50 以上时离场，是经典的震荡指标均值回归。
Mean ReversionOscillator
基本信息
适用场景区间震荡市场
信号频率每日
典型持有期几天
资产类别指数、大宗商品、外汇
测试市场数10
数据截至2026-11-10
回测结果怎么看
- 在 10 个市场中的 3 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
- 在 10 个市场中的 10 个，最大回撤比买入持有更小。
- 夏普最高的市场：USO（夏普 0.99，年化 21.6%）。
- 表现最弱的市场：EURUSD=X（夏普 -0.47，年化 -2.4%）。
权益曲线
评分与风险画像
Arena Score: 78.5SPY, 近 5 年
收益质量 · 30%68
回撤控制 · 25%78
稳定性 · 20%82
稳健性 · 15%86
统计可信度 · 10%93
每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。
持仓时间占比28%
Ulcer 指数3.8%
最长回撤423 天
日 VaR（95%）-1.10%
夏普为正的概率93%
相对买入持有的 Beta0.51
Alpha（年化）+1.8%
正收益月份占比53%
扣 10 bp 成本后年化5.2%
年化收益 90% 区间（Bootstrap）-0.3% 至 15.4%
最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-25.0% 至 -10.1%
大跌行情中的表现（SPY）
| 时期 | 策略 | 买入持有 |
|---|---|---|
| 2018 年四季度下跌 | -11.7% | -19.2% |
| 新冠暴跌（2020 年 2–3 月） | -30.4% | -33.7% |
| 2022 年熊市 | -7.3% | -24.5% |
| 市场在 200 日均线上方时（年化） · 81% | +6.8% | +12.5% |
| 市场在 200 日均线下方时（年化） · 19% | +7.9% | +19.8% |
大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。
样本外检验（SPY）
| 检验项 | 数值 |
|---|---|
| 选出的参数在各自 3 年训练期里的平均夏普 | 0.83 |
| 同一组参数在之后 6 个月真正交易时的夏普 | 0.54 |
| 同样这些月份一直用默认参数的夏普 | 0.55 |
| 重新选参次数 / 参数实际更换次数 | 28 / 4 |
| 全部历史上夏普为正的参数组数 | 9 组中 9 组 |
| 各组参数的夏普：最低 / 中位数 / 最高 | 0.54 / 0.63 / 0.69 |
样本外区间从 2013-01-04 开始。训练期的数字因为是从 9 组参数里挑最好的，一定偏好看；样本外的数字才是策略真正赚到的。下降很多，或者只有某一组参数好，都是过拟合的信号。滚动前推测试是怎么做的。
各市场结果（近 5 年）
| 市场 | 年化收益 | 买入持有年化 | 夏普 | 最大回撤 | 买入持有最大回撤 | 波动率 | Arena Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOUnited States Oil Fund | 21.6% | 20.2% | 0.99 | -28.7% | -36.2% | 22.3% | 80 |
| DBCInvesco DB Commodity Index | 7.6% | 10.8% | 0.68 | -14.4% | -27.3% | 11.9% | 76 |
| SPYSPDR S&P 500 | 7.7% | 11.6% | 0.66 | -15.8% | -24.5% | 12.4% | 78 |
| GLDSPDR Gold Shares | 6.0% | 16.4% | 0.57 | -17.0% | -28.3% | 11.3% | 60 |
| DBAInvesco DB Agriculture | 2.9% | 8.8% | 0.37 | -11.5% | -15.9% | 8.7% | 56 |
| ETH-USDEthereum | -2.4% | -15.1% | 0.16 | -67.9% | -79.0% | 40.2% | 57 |
| BTC-USDBitcoin | -2.2% | 2.6% | 0.10 | -49.2% | -75.9% | 30.1% | 46 |
| SLViShares Silver Trust | -2.6% | 15.2% | -0.00 | -34.8% | -57.8% | 23.0% | 37 |
| UNGUnited States Natural Gas | -18.8% | -30.7% | -0.31 | -80.3% | -93.3% | 40.9% | 34 |
| EURUSD=XEUR/USD | -2.4% | -0.7% | -0.47 | -13.2% | -17.2% | 4.7% | 16 |
策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。
SPY 在不同时间窗口的表现
交易规则
Entry
Buy when %K < 20 (oversold)
Exit
Exit when %K > 50 (neutral)
Indicators
%K = (Close - Low14) / (High14 - Low14) * 100 %D = SMA(%K, 3)
Inputs
K_Period = 14 D_Period = 3 Oversold = 20 Exit = 50
Position sizing
Fixed 100% allocation
Risk controls
Max hold period optional
策略证据
- BTC-USD · 查看证据 2026-11-10
- DBA · 查看证据 2026-11-10
- DBC · 查看证据 2026-11-10
- ETH-USD · 查看证据 2026-11-10
- EURUSD=X · 查看证据 2026-11-10
- GLD · 查看证据 2026-11-10
- SLV · 查看证据 2026-11-10
- SPY · 查看证据 2026-11-10
- UNG · 查看证据 2026-11-10
- USO · 查看证据 2026-11-10
下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。
证据覆盖范围
已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合
备注
- George Lane 提出的随机指标
- 衡量价格在区间中的相对位置
- 极端读数提示可能反转
相关策略
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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。