MR-01 · 均值回归

RSI 均值回归

基于 RSI 的短期均值回归模型，加了波动率门槛。

Mean ReversionOscillator

打开交互图表和其他策略对比

基本信息

适用场景SPY 近 1 年收益前三

信号频率每日

典型持有期几天

资产类别指数、外汇、大宗商品

测试市场数10

数据截至2026-11-10

回测结果怎么看

在 10 个市场中的 4 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
在 10 个市场中的 10 个，最大回撤比买入持有更小。
夏普最高的市场：USO（夏普 0.99，年化 9.1%）。
表现最弱的市场：DBC（夏普 0.05，年化 0.1%）。

权益曲线

RSI 均值回归买入持有 · SPY, 2010-01-04 → 2026-11-10, 起点归一为 1

评分与风险画像

Arena Score: 76.6SPY, 近 5 年

收益质量 · 30%66

回撤控制 · 25%97

稳定性 · 20%55

稳健性 · 15%78

统计可信度 · 10%99

每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。

持仓时间占比6%

Ulcer 指数1.2%

最长回撤205 天

日 VaR（95%）0.00%

夏普为正的概率99%

相对买入持有的 Beta0.16

Alpha（年化）+3.4%

正收益月份占比25%

扣 10 bp 成本后年化4.0%

Deflated 夏普（扣除运气后）63%

年化收益 90% 区间（Bootstrap）1.0% 至 10.2%

最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-12.2% 至 -2.9%

大跌行情中的表现（SPY）

时期	策略	买入持有
2018 年四季度下跌	-6.7%	-19.2%
新冠暴跌（2020 年 2–3 月）	-4.8%	-33.7%
2022 年熊市	+8.9%	-24.5%
市场在 200 日均线上方时（年化） · 81%	+0.7%	+12.5%
市场在 200 日均线下方时（年化） · 19%	+16.5%	+19.8%

大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。

各市场结果（近 5 年）

市场	年化收益	买入持有年化	夏普	最大回撤	买入持有最大回撤	波动率	Arena Score
USOUnited States Oil Fund	9.1%	20.2%	0.99	-8.4%	-36.2%	9.3%	75
GLDSPDR Gold Shares	4.8%	16.4%	0.91	-6.0%	-28.3%	5.3%	71
SPYSPDR S&P 500	5.2%	11.6%	0.77	-7.2%	-24.5%	6.9%	77
SLViShares Silver Trust	6.2%	15.2%	0.56	-21.3%	-57.8%	12.1%	62
ETH-USDEthereum	12.2%	-15.1%	0.46	-38.0%	-79.0%	23.3%	86
BTC-USDBitcoin	9.1%	2.6%	0.42	-35.4%	-75.9%	18.4%	70
EURUSD=XEUR/USD	0.8%	-0.7%	0.30	-3.7%	-17.2%	2.8%	71
UNGUnited States Natural Gas	2.7%	-30.7%	0.23	-46.3%	-93.3%	24.0%	86
DBAInvesco DB Agriculture	0.6%	8.8%	0.16	-7.4%	-15.9%	4.2%	35
DBCInvesco DB Commodity Index	0.1%	10.8%	0.05	-12.0%	-27.3%	6.4%	32

策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。

SPY 在不同时间窗口的表现

窗口	总收益	年化收益	夏普	索提诺	最大回撤	上涨日占比	交易数
近 1 年	+3.9%	3.9%	1.07	0.37	-1.7%	2%	10
近 3 年	+13.9%	4.4%	0.65	0.38	-4.3%	2%	22
近 5 年	+28.8%	5.2%	0.77	0.44	-7.2%	3%	60
全部历史	+79.9%	3.5%	0.51	0.14	-12.3%	3%	156

交易规则

Entry

Buy when RSI < 30 and volatility < threshold

Exit

Exit when RSI > 50

Indicators

RSI(14)
Volatility(20)

Inputs

RSI = 14
Oversold = 30
Overbought = 70

Position sizing

Fixed 100% allocation

Risk controls

Disable signals when volatility spikes

策略证据

下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。

证据覆盖范围

已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合

备注

在区间震荡阶段效果最好
趋势急涨时表现落后

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[![RSI Mean Reversion Arena Score](https://quantarenas.com/badge/mr-01-rsi-mean-reversion.svg)](https://quantarenas.com/strategy/mr-01-rsi-mean-reversion/)

回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。