MR-13 · 均值回归
TRIX 回归
TRIX 是三重平滑 EMA 的变化率。TRIX 深度为负时买入，动量回归到 0 附近时离场。
Mean ReversionOscillator
基本信息
适用场景有反弹的区间震荡市场
信号频率每日
典型持有期几天
资产类别指数、大宗商品、外汇
测试市场数10
数据截至2026-11-10
回测结果怎么看
- 在 10 个市场中的 3 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
- 在 10 个市场中的 10 个，最大回撤比买入持有更小。
- 夏普最高的市场：DBC（夏普 0.68，年化 0.8%）。
- 表现最弱的市场：ETH-USD（夏普 -0.33，年化 -17.1%）。
- SPY, GLD, EURUSD=X, DBC, DBA 在这个窗口里交易很少甚至没有交易，这些行说明规则很少触发，不代表有优势。
权益曲线
评分与风险画像
这个窗口不参与排名：策略持仓时间不到 5%。
大跌行情中的表现（SPY）
| 时期 | 策略 | 买入持有 |
|---|---|---|
| 2018 年四季度下跌 | 0.0% | -19.2% |
| 新冠暴跌（2020 年 2–3 月） | -18.3% | -33.7% |
| 2022 年熊市 | 0.0% | -24.5% |
| 市场在 200 日均线上方时（年化） · 81% | 0.0% | +12.5% |
| 市场在 200 日均线下方时（年化） · 19% | -2.7% | +19.8% |
大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。
样本外检验（SPY）
| 检验项 | 数值 |
|---|---|
| 选出的参数在各自 3 年训练期里的平均夏普 | 0.25 |
| 同一组参数在之后 6 个月真正交易时的夏普 | -0.07 |
| 同样这些月份一直用默认参数的夏普 | 0.24 |
| 重新选参次数 / 参数实际更换次数 | 28 / 3 |
| 全部历史上夏普为正的参数组数 | 9 组中 8 组 |
| 各组参数的夏普：最低 / 中位数 / 最高 | -0.01 / 0.17 / 0.25 |
样本外区间从 2013-01-04 开始。训练期的数字因为是从 9 组参数里挑最好的，一定偏好看；样本外的数字才是策略真正赚到的。下降很多，或者只有某一组参数好，都是过拟合的信号。滚动前推测试是怎么做的。
各市场结果（近 5 年）
| 市场 | 年化收益 | 买入持有年化 | 夏普 | 最大回撤 | 买入持有最大回撤 | 波动率 | Arena Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBCInvesco DB Commodity Index | 0.8% | 10.8% | 0.68 | -0.8% | -27.3% | 1.3% | — |
| GLDSPDR Gold Shares | 0.8% | 16.4% | 0.40 | -2.3% | -28.3% | 2.1% | — |
| BTC-USDBitcoin | 6.4% | 2.6% | 0.39 | -20.9% | -75.9% | 13.4% | 70 |
| USOUnited States Oil Fund | 1.6% | 20.2% | 0.27 | -14.2% | -36.2% | 6.6% | — |
| SLViShares Silver Trust | 0.0% | 15.2% | 0.05 | -19.0% | -57.8% | 9.4% | — |
| SPYSPDR S&P 500 | 0.0% | 11.6% | 0.00 | 0.0% | -24.5% | 0.0% | — |
| EURUSD=XEUR/USD | 0.0% | -0.7% | 0.00 | 0.0% | -17.2% | 0.0% | — |
| DBAInvesco DB Agriculture | 0.0% | 8.8% | 0.00 | 0.0% | -15.9% | 0.0% | — |
| UNGUnited States Natural Gas | -8.5% | -30.7% | -0.11 | -74.2% | -93.3% | 32.6% | 62 |
| ETH-USDEthereum | -17.1% | -15.1% | -0.33 | -66.0% | -79.0% | 27.4% | 20 |
策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。
SPY 在不同时间窗口的表现
交易规则
Entry
Go long when TRIX < Entry_Level
Exit
Exit when TRIX > Exit_Level or TRIX > Signal
Indicators
TRIX = ROC(EMA(EMA(EMA(close, Period)))) Signal = EMA(TRIX, Signal)
Inputs
Period = 15 Signal = 9 Entry_Level = -0.5 Exit_Level = 0.0
Position sizing
Fixed 100% allocation
Risk controls
Momentum filter avoids chasing peaks
策略证据
- BTC-USD · 查看证据 2026-11-10
- DBA · 查看证据 2026-11-10
- DBC · 查看证据 2026-11-10
- ETH-USD · 查看证据 2026-11-10
- EURUSD=X · 查看证据 2026-11-10
- GLD · 查看证据 2026-11-10
- SLV · 查看证据 2026-11-10
- SPY · 查看证据 2026-11-10
- UNG · 查看证据 2026-11-10
- USO · 查看证据 2026-11-10
下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。
证据覆盖范围
已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合
备注
- TRIX 比普通变化率更平滑
- 日线数据上极端值很少出现
相关策略
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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。