策略分类
均值回归策略
在走势过度拉伸时反向操作、押注价格回到近期均值的策略。共 16 个策略，每个都在最多 10 个市场上用同一套规则回测。下表是每个策略主要市场近五年的数据。
在策略库中筛选| 策略 | 主要市场 | 近 5 年年化 | 近 5 年夏普 | 近 5 年最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| MR-02 布林带回归触及下轨买入，回到中轨离场，并加带宽过滤。 | SPY | 3.1% | 0.39 | -9.0% |
| MR-05 CCI 均值回归CCI 超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 4.1% | 0.43 | -16.2% |
| STAT-11 协整组合交易多个资产之间的均值回归价差。 | SPY | -0.2% | -0.06 | -6.4% |
| MR-16 康纳斯 RSI由价格、连涨连跌和排名组成的复合 RSI。 | SPY | 7.9% | 1.03 | -7.6% |
| MR-14 去趋势价格震荡指标用去趋势价格震荡指标做均值回归。 | SPY | 0.7% | 0.14 | -7.5% |
| MR-07 Hurst 过滤均值回归只在 Hurst 指数显示均值回归状态时做回归交易。 | SPY | 2.2% | 0.37 | -10.7% |
| MR-03 卡尔曼滤波均值回归交易价格相对卡尔曼估计“合理价值”的偏离。 | SPY | 2.1% | 0.25 | -12.1% |
| MR-12 资金流量指标回归MFI 超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 3.9% | 0.43 | -12.9% |
| MR-04 OU 过程均值回归基于 OU 过程参数估计和半衰期交易。 | SPY | 1.1% | 0.24 | -6.5% |
| MR-01 RSI 均值回归超卖买入、超买回避，并设置波动率上限。 | SPY | 5.2% | 0.77 | -7.2% |
| MR-10 随机指标回归随机指标超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 7.7% | 0.66 | -15.8% |
| COMBO-04 趋势 + 均值回归混合顺着趋势，买入回调。 | SPY | 2.0% | 0.38 | -8.8% |
| MR-13 TRIX 回归在 TRIX 深度回调时买入，均值回归后离场。 | SPY | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| MR-15 终极震荡指标终极震荡指标超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 6.2% | 0.70 | -11.8% |
| MR-11 威廉指标回归威廉指标超卖时买入，回到中性时离场。 | SPY | 1.4% | 0.17 | -20.4% |
| MR-06 Z 分数均值回归带波动率和趋势过滤的简单 z 分数回归。 | SPY | 7.7% | 0.86 | -10.4% |