MR-16 · 均值回归

康纳斯 RSI

康纳斯 RSI 由三部分组成：价格的 RSI、连涨/连跌天数的 RSI，以及收益的百分位排名。它比普通 RSI 更稳健、反应更快。CRSI 极低时做多，回升后离场。

Mean ReversionOscillatorConnors RSI

打开交互图表和其他策略对比

基本信息

适用场景具有均值回归特征的 ETF 和外汇

信号频率每日

典型持有期几天

资产类别指数、大宗商品、外汇

测试市场数10

数据截至2026-11-10

回测结果怎么看

在 10 个市场中的 2 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
在 10 个市场中的 9 个，最大回撤比买入持有更小。
夏普最高的市场：SPY（夏普 1.03，年化 7.9%）。
表现最弱的市场：EURUSD=X（夏普 -0.47，年化 -1.5%）。

权益曲线

康纳斯 RSI 买入持有 · SPY, 2010-01-04 → 2026-11-10, 起点归一为 1

评分与风险画像

Arena Score: 94.8SPY, 近 5 年

收益质量 · 30%88

回撤控制 · 25%96

稳定性 · 20%97

稳健性 · 15%100

统计可信度 · 10%100

每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。

持仓时间占比12%

Ulcer 指数2.7%

最长回撤656 天

日 VaR（95%）-0.11%

夏普为正的概率100%

相对买入持有的 Beta0.20

Alpha（年化）+5.5%

正收益月份占比63%

扣 10 bp 成本后年化4.9%

Deflated 夏普（扣除运气后）84%

年化收益 90% 区间（Bootstrap）3.5% 至 13.3%

最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-12.7% 至 -3.1%

大跌行情中的表现（SPY）

时期	策略	买入持有
2018 年四季度下跌	-13.7%	-19.2%
新冠暴跌（2020 年 2–3 月）	+9.4%	-33.7%
2022 年熊市	-3.4%	-24.5%
市场在 200 日均线上方时（年化） · 81%	+3.4%	+12.5%
市场在 200 日均线下方时（年化） · 19%	+17.5%	+19.8%

大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。

各市场结果（近 5 年）

市场	年化收益	买入持有年化	夏普	最大回撤	买入持有最大回撤	波动率	Arena Score
SPYSPDR S&P 500	7.9%	11.6%	1.03	-7.6%	-24.5%	7.7%	95
USOUnited States Oil Fund	9.1%	20.2%	0.73	-15.7%	-36.2%	13.3%	74
GLDSPDR Gold Shares	1.6%	16.4%	0.27	-12.3%	-28.3%	6.6%	40
DBCInvesco DB Commodity Index	1.6%	10.8%	0.24	-14.4%	-27.3%	7.9%	47
BTC-USDBitcoin	1.3%	2.6%	0.14	-52.5%	-75.9%	18.4%	54
ETH-USDEthereum	-4.6%	-15.1%	0.01	-61.8%	-79.0%	26.8%	49
UNGUnited States Natural Gas	-6.6%	-30.7%	-0.22	-60.0%	-93.3%	21.6%	59
SLViShares Silver Trust	-3.3%	15.2%	-0.23	-30.0%	-57.8%	11.8%	17
DBAInvesco DB Agriculture	-1.7%	8.8%	-0.27	-17.5%	-15.9%	5.7%	22
EURUSD=XEUR/USD	-1.5%	-0.7%	-0.47	-11.0%	-17.2%	3.1%	22

策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。

SPY 在不同时间窗口的表现

窗口	总收益	年化收益	夏普	索提诺	最大回撤	上涨日占比	交易数
近 1 年	+13.6%	13.6%	2.48	3.11	-1.6%	9%	36
近 3 年	+40.4%	12.0%	1.50	1.50	-2.5%	7%	88
近 5 年	+46.2%	7.9%	1.03	0.72	-7.6%	7%	151
全部历史	+165.5%	6.0%	0.80	0.44	-16.8%	6%	450

交易规则

Entry

Buy when CRSI < 10

Exit

Exit when CRSI > 50 or holding days >= 10

Indicators

Price RSI(3)
Streak RSI(2)
Percent Rank(100)
CRSI = (Price RSI + Streak RSI + Rank) / 3

Inputs

Price_RSI_Period = 3
Streak_RSI_Period = 2
Rank_Period = 100
Entry_Threshold = 10
Exit_Threshold = 50
Max_Hold = 10

Risk controls

None (time-based exit)

策略证据

下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。

证据覆盖范围

已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合

备注

周期很短，反应非常灵敏。
连涨连跌 RSI 用来刻画连续上涨或下跌的天数。

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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。