MR-15 · 均值回归
终极震荡指标
终极震荡指标综合三个周期的买盘压力，减少假信号。这里只用收盘价近似经典的 BP/TR 计算，超卖时入场，回到中性附近离场。
Mean ReversionOscillator
基本信息
适用场景有波段的区间震荡市场
信号频率每日
典型持有期几天
资产类别指数、大宗商品、外汇
测试市场数10
数据截至2026-11-10
回测结果怎么看
- 在 10 个市场中的 4 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
- 在 10 个市场中的 10 个，最大回撤比买入持有更小。
- 夏普最高的市场：USO（夏普 0.84，年化 11.6%）。
- 表现最弱的市场：UNG（夏普 -0.28，年化 -13.1%）。
权益曲线
评分与风险画像
Arena Score: 73.3SPY, 近 5 年
收益质量 · 30%63
回撤控制 · 25%90
稳定性 · 20%59
稳健性 · 15%71
统计可信度 · 10%95
每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。
持仓时间占比14%
Ulcer 指数1.7%
最长回撤348 天
日 VaR（95%）-0.27%
夏普为正的概率95%
相对买入持有的 Beta0.29
Alpha（年化）+2.9%
正收益月份占比37%
扣 10 bp 成本后年化5.0%
年化收益 90% 区间（Bootstrap）1.6% 至 11.2%
最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-16.0% 至 -6.9%
大跌行情中的表现（SPY）
| 时期 | 策略 | 买入持有 |
|---|---|---|
| 2018 年四季度下跌 | -11.3% | -19.2% |
| 新冠暴跌（2020 年 2–3 月） | -30.4% | -33.7% |
| 2022 年熊市 | +8.1% | -24.5% |
| 市场在 200 日均线上方时（年化） · 81% | +4.4% | +12.5% |
| 市场在 200 日均线下方时（年化） · 19% | +5.8% | +19.8% |
大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。
样本外检验（SPY）
| 检验项 | 数值 |
|---|---|
| 选出的参数在各自 3 年训练期里的平均夏普 | 0.80 |
| 同一组参数在之后 6 个月真正交易时的夏普 | 0.46 |
| 同样这些月份一直用默认参数的夏普 | 0.28 |
| 重新选参次数 / 参数实际更换次数 | 28 / 8 |
| 全部历史上夏普为正的参数组数 | 9 组中 9 组 |
| 各组参数的夏普：最低 / 中位数 / 最高 | 0.32 / 0.43 / 0.56 |
样本外区间从 2013-01-04 开始。训练期的数字因为是从 9 组参数里挑最好的，一定偏好看；样本外的数字才是策略真正赚到的。下降很多，或者只有某一组参数好，都是过拟合的信号。滚动前推测试是怎么做的。
各市场结果（近 5 年）
| 市场 | 年化收益 | 买入持有年化 | 夏普 | 最大回撤 | 买入持有最大回撤 | 波动率 | Arena Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOUnited States Oil Fund | 11.6% | 20.2% | 0.84 | -21.0% | -36.2% | 14.3% | 70 |
| SPYSPDR S&P 500 | 6.2% | 11.6% | 0.70 | -11.8% | -24.5% | 9.3% | 73 |
| BTC-USDBitcoin | 12.7% | 2.6% | 0.47 | -34.3% | -75.9% | 23.4% | 78 |
| DBAInvesco DB Agriculture | 2.8% | 8.8% | 0.43 | -10.2% | -15.9% | 7.1% | 51 |
| GLDSPDR Gold Shares | 3.4% | 16.4% | 0.41 | -12.1% | -28.3% | 9.4% | 46 |
| EURUSD=XEUR/USD | 1.1% | -0.7% | 0.33 | -3.8% | -17.2% | 3.5% | 86 |
| DBCInvesco DB Commodity Index | 2.4% | 10.8% | 0.32 | -14.1% | -27.3% | 8.9% | 49 |
| SLViShares Silver Trust | 2.9% | 15.2% | 0.25 | -28.4% | -57.8% | 18.6% | 48 |
| ETH-USDEthereum | -6.3% | -15.1% | 0.03 | -52.1% | -79.0% | 33.4% | 54 |
| UNGUnited States Natural Gas | -13.1% | -30.7% | -0.28 | -73.4% | -93.3% | 32.2% | 46 |
策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。
SPY 在不同时间窗口的表现
交易规则
Entry
Buy when UO < 30 (oversold)
Exit
Exit when UO > 50 (neutral)
Indicators
BP = Close - min(Close, Close[-1]) TR = max(Close, Close[-1]) - min(Close, Close[-1]) AvgShort = sum(BP, Short) / sum(TR, Short) AvgMedium = sum(BP, Medium) / sum(TR, Medium) AvgLong = sum(BP, Long) / sum(TR, Long) UO = 100 * (4*AvgShort + 2*AvgMedium + AvgLong) / 7
Inputs
Short = 7 Medium = 14 Long = 28 Oversold = 30 Exit = 50
Position sizing
Fixed 100% allocation
Risk controls
Max hold period of 20 days
策略证据
- BTC-USD · 查看证据 2026-11-10
- DBA · 查看证据 2026-11-10
- DBC · 查看证据 2026-11-10
- ETH-USD · 查看证据 2026-11-10
- EURUSD=X · 查看证据 2026-11-10
- GLD · 查看证据 2026-11-10
- SLV · 查看证据 2026-11-10
- SPY · 查看证据 2026-11-10
- UNG · 查看证据 2026-11-10
- USO · 查看证据 2026-11-10
下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。
证据覆盖范围
已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合
备注
- 用三个回看周期减少来回打脸
- 没有完整 OHLC 数据时，用收盘价近似 BP/TR
相关策略
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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。