MOM-10 · 趋势跟踪

加速动量

综合 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月多个周期的动量，近期权重更高，捕捉短期动量和长期方向一致的加速趋势。

MomentumMulti-TimeframeTrend

打开交互图表和其他策略对比

基本信息

适用场景动量持续的趋势行情

信号频率每日

典型持有期几周到几个月

资产类别指数、大宗商品、外汇

测试市场数10

数据截至2026-11-10

回测结果怎么看

在 10 个市场中的 4 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
在 10 个市场中的 8 个，最大回撤比买入持有更小。
夏普最高的市场：GLD（夏普 0.88，年化 12.9%）。
表现最弱的市场：UNG（夏普 -0.20，年化 -11.0%）。

权益曲线

加速动量买入持有 · SPY, 2010-01-04 → 2026-11-10, 起点归一为 1

评分与风险画像

Arena Score: 75.8SPY, 近 5 年

收益质量 · 30%93

回撤控制 · 25%65

稳定性 · 20%64

稳健性 · 15%62

统计可信度 · 10%97

每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。

持仓时间占比75%

Ulcer 指数6.7%

最长回撤745 天

日 VaR（95%）-1.03%

夏普为正的概率97%

相对买入持有的 Beta0.35

Alpha（年化）+3.6%

正收益月份占比50%

扣 10 bp 成本后年化6.7%

Deflated 夏普（扣除运气后）64%

年化收益 90% 区间（Bootstrap）0.0% 至 15.0%

最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-23.4% 至 -7.8%

大跌行情中的表现（SPY）

时期	策略	买入持有
2018 年四季度下跌	-8.8%	-19.2%
新冠暴跌（2020 年 2–3 月）	-12.3%	-33.7%
2022 年熊市	-11.8%	-24.5%
市场在 200 日均线上方时（年化） · 81%	+7.8%	+12.5%
市场在 200 日均线下方时（年化） · 19%	-0.9%	+19.8%

大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。

各市场结果（近 5 年）

市场	年化收益	买入持有年化	夏普	最大回撤	买入持有最大回撤	波动率	Arena Score
GLDSPDR Gold Shares	12.9%	16.4%	0.88	-20.5%	-28.3%	15.3%	70
SPYSPDR S&P 500	7.8%	11.6%	0.81	-14.6%	-24.5%	9.6%	76
BTC-USDBitcoin	13.7%	2.6%	0.47	-30.7%	-75.9%	23.6%	80
DBAInvesco DB Agriculture	4.2%	8.8%	0.45	-14.0%	-15.9%	10.7%	59
DBCInvesco DB Commodity Index	4.3%	10.8%	0.34	-36.7%	-27.3%	14.6%	43
SLViShares Silver Trust	5.6%	15.2%	0.34	-53.9%	-57.8%	29.7%	42
USOUnited States Oil Fund	3.9%	20.2%	0.26	-53.0%	-36.2%	28.6%	40
ETH-USDEthereum	1.4%	-15.1%	0.16	-40.8%	-79.0%	28.1%	51
EURUSD=XEUR/USD	0.5%	-0.7%	0.13	-7.3%	-17.2%	4.2%	66
UNGUnited States Natural Gas	-11.0%	-30.7%	-0.20	-69.8%	-93.3%	32.5%	40

策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。

SPY 在不同时间窗口的表现

窗口	总收益	年化收益	夏普	索提诺	最大回撤	上涨日占比	交易数
近 1 年	+2.7%	2.7%	0.41	0.52	-6.5%	47%	44
近 3 年	+54.8%	15.7%	1.46	1.83	-7.7%	51%	83
近 5 年	+45.5%	7.8%	0.81	0.97	-14.6%	41%	157
全部历史	+171.4%	6.1%	0.67	0.73	-16.5%	42%	582

交易规则

Entry

Composite score > 0
All periods positive (confirmation)

Exit

Composite score < 0
Or short-term momentum turns negative

Indicators

1M return (21 days)
3M return (63 days)
6M return (126 days)
12M return (252 days)
Weighted composite score

Inputs

Periods = [21, 63, 126, 252]
Weights = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]

Position sizing

Based on momentum strength

Risk controls

Reduce position if acceleration slows

策略证据

下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。

证据覆盖范围

已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合

备注

短期动量能预测近期收益
多周期确认减少来回打脸
权重向近期表现倾斜

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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。