TREND-16 · 趋势跟踪
阿隆指标
阿隆指标衡量距离最近最高价和最低价过去了多久。Aroon Up > 70 且 Aroon Down < 30 表示强势上升趋势，用来捕捉趋势的出现和强度。
TrendTechnical
基本信息
适用场景趋势行情
信号频率每日
典型持有期几天
资产类别指数、大宗商品、外汇
测试市场数10
数据截至2026-11-10
回测结果怎么看
- 在 10 个市场中的 4 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
- 在 10 个市场中的 8 个，最大回撤比买入持有更小。
- 夏普最高的市场：GLD（夏普 0.84，年化 10.8%）。
- 表现最弱的市场：UNG（夏普 -0.15，年化 -10.1%）。
权益曲线
评分与风险画像
Arena Score: 35.9SPY, 近 5 年
收益质量 · 30%30
回撤控制 · 25%22
稳定性 · 20%24
稳健性 · 15%59
统计可信度 · 10%80
每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。
持仓时间占比44%
Ulcer 指数8.3%
最长回撤852 天
日 VaR（95%）-0.86%
夏普为正的概率80%
相对买入持有的 Beta0.25
Alpha（年化）+0.1%
正收益月份占比40%
扣 10 bp 成本后年化1.8%
年化收益 90% 区间（Bootstrap）-3.5% 至 9.7%
最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-28.9% 至 -8.5%
大跌行情中的表现（SPY）
| 时期 | 策略 | 买入持有 |
|---|---|---|
| 2018 年四季度下跌 | -4.6% | -19.2% |
| 新冠暴跌（2020 年 2–3 月） | -3.0% | -33.7% |
| 2022 年熊市 | -7.7% | -24.5% |
| 市场在 200 日均线上方时（年化） · 81% | +4.1% | +12.5% |
| 市场在 200 日均线下方时（年化） · 19% | +5.9% | +19.8% |
大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。
样本外检验（SPY）
| 检验项 | 数值 |
|---|---|
| 选出的参数在各自 3 年训练期里的平均夏普 | 0.93 |
| 同一组参数在之后 6 个月真正交易时的夏普 | 0.37 |
| 同样这些月份一直用默认参数的夏普 | 0.55 |
| 重新选参次数 / 参数实际更换次数 | 28 / 14 |
| 全部历史上夏普为正的参数组数 | 9 组中 9 组 |
| 各组参数的夏普：最低 / 中位数 / 最高 | 0.53 / 0.68 / 0.73 |
样本外区间从 2013-01-04 开始。训练期的数字因为是从 9 组参数里挑最好的，一定偏好看；样本外的数字才是策略真正赚到的。下降很多，或者只有某一组参数好，都是过拟合的信号。滚动前推测试是怎么做的。
各市场结果（近 5 年）
| 市场 | 年化收益 | 买入持有年化 | 夏普 | 最大回撤 | 买入持有最大回撤 | 波动率 | Arena Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDSPDR Gold Shares | 10.8% | 16.4% | 0.84 | -13.9% | -28.3% | 13.7% | 64 |
| USOUnited States Oil Fund | 12.7% | 20.2% | 0.57 | -31.2% | -36.2% | 25.8% | 66 |
| SLViShares Silver Trust | 8.7% | 15.2% | 0.47 | -36.8% | -57.8% | 26.0% | 48 |
| EURUSD=XEUR/USD | 2.0% | -0.7% | 0.46 | -8.4% | -17.2% | 4.4% | 71 |
| BTC-USDBitcoin | 9.8% | 2.6% | 0.40 | -46.8% | -75.9% | 23.0% | 60 |
| SPYSPDR S&P 500 | 2.9% | 11.6% | 0.35 | -18.6% | -24.5% | 8.7% | 36 |
| DBCInvesco DB Commodity Index | 1.5% | 10.8% | 0.18 | -34.4% | -27.3% | 12.5% | 32 |
| DBAInvesco DB Agriculture | 0.5% | 8.8% | 0.11 | -19.8% | -15.9% | 8.9% | 27 |
| ETH-USDEthereum | -9.9% | -15.1% | -0.09 | -68.3% | -79.0% | 31.0% | 26 |
| UNGUnited States Natural Gas | -10.1% | -30.7% | -0.15 | -71.6% | -93.3% | 33.8% | 52 |
策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。
SPY 在不同时间窗口的表现
交易规则
Entry
Buy when Aroon Up > 70 and Aroon Down < 30
Exit
Sell when Aroon Up < 50 or Aroon Down > 50
Indicators
Aroon Up = ((Period - Days since highest high) / Period) * 100 Aroon Down = ((Period - Days since lowest low) / Period) * 100
Inputs
Period = 25 Up_Threshold = 70 Down_Threshold = 30
Position sizing
Fixed 100% allocation
Risk controls
Exit on trend weakness
策略证据
- BTC-USD · 查看证据 2026-11-10
- DBA · 查看证据 2026-11-10
- DBC · 查看证据 2026-11-10
- ETH-USD · 查看证据 2026-11-10
- EURUSD=X · 查看证据 2026-11-10
- GLD · 查看证据 2026-11-10
- SLV · 查看证据 2026-11-10
- SPY · 查看证据 2026-11-10
- UNG · 查看证据 2026-11-10
- USO · 查看证据 2026-11-10
下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。
证据覆盖范围
已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合
备注
- 由 Tushar Chande 在 1995 年提出
- 名字在梵语中意为“黎明的第一缕光”
- 衡量趋势强度和潜在反转
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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。