ADX-01 · 趋势跟踪
ADX 趋势过滤
用 ADX 和 DI 跟随强趋势，避开震荡。
TrendFilterIndicator
基本信息
适用场景SPY 近 5 年趋势得分前五
信号频率每日
典型持有期几天到几周
资产类别指数、大宗商品、外汇
测试市场数10
数据截至2026-11-10
回测结果怎么看
- 在 10 个市场中的 4 个，近 5 年的年化收益跑赢买入持有。
- 在 10 个市场中的 10 个，最大回撤比买入持有更小。
- 夏普最高的市场：SLV（夏普 0.61，年化 12.2%）。
- 表现最弱的市场：DBA（夏普 -0.13，年化 -1.2%）。
权益曲线
评分与风险画像
Arena Score: 37.6SPY, 近 5 年
收益质量 · 30%33
回撤控制 · 25%63
稳定性 · 20%10
稳健性 · 15%10
统计可信度 · 10%84
每一项都是和同一市场、同一窗口内所有策略比较的百分位（100 为最好）。
持仓时间占比25%
Ulcer 指数4.8%
最长回撤846 天
日 VaR（95%）-0.40%
夏普为正的概率84%
相对买入持有的 Beta0.11
Alpha（年化）+1.3%
正收益月份占比23%
扣 10 bp 成本后年化1.6%
年化收益 90% 区间（Bootstrap）-1.8% 至 6.6%
最大回撤 90% 区间（Bootstrap）-17.7% 至 -5.5%
大跌行情中的表现（SPY）
| 时期 | 策略 | 买入持有 |
|---|---|---|
| 2018 年四季度下跌 | -3.2% | -19.2% |
| 新冠暴跌（2020 年 2–3 月） | 0.0% | -33.7% |
| 2022 年熊市 | -2.2% | -24.5% |
| 市场在 200 日均线上方时（年化） · 81% | +1.2% | +12.5% |
| 市场在 200 日均线下方时（年化） · 19% | +0.6% | +19.8% |
大跌时期按美股划分。是否在 200 日均线上方用前一天的状态判断，不存在未来函数。
样本外检验（SPY）
| 检验项 | 数值 |
|---|---|
| 选出的参数在各自 3 年训练期里的平均夏普 | 0.45 |
| 同一组参数在之后 6 个月真正交易时的夏普 | 0.14 |
| 同样这些月份一直用默认参数的夏普 | 0.36 |
| 重新选参次数 / 参数实际更换次数 | 28 / 11 |
| 全部历史上夏普为正的参数组数 | 9 组中 9 组 |
| 各组参数的夏普：最低 / 中位数 / 最高 | 0.13 / 0.33 / 0.42 |
样本外区间从 2013-01-04 开始。训练期的数字因为是从 9 组参数里挑最好的，一定偏好看；样本外的数字才是策略真正赚到的。下降很多，或者只有某一组参数好，都是过拟合的信号。滚动前推测试是怎么做的。
各市场结果（近 5 年）
| 市场 | 年化收益 | 买入持有年化 | 夏普 | 最大回撤 | 买入持有最大回撤 | 波动率 | Arena Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLViShares Silver Trust | 12.2% | 15.2% | 0.61 | -43.7% | -57.8% | 23.8% | 60 |
| BTC-USDBitcoin | 12.9% | 2.6% | 0.50 | -31.8% | -75.9% | 20.2% | 71 |
| GLDSPDR Gold Shares | 5.3% | 16.4% | 0.48 | -13.9% | -28.3% | 12.4% | 43 |
| SPYSPDR S&P 500 | 2.5% | 11.6% | 0.43 | -7.1% | -24.5% | 5.8% | 38 |
| EURUSD=XEUR/USD | 1.5% | -0.7% | 0.42 | -4.5% | -17.2% | 3.5% | 71 |
| DBCInvesco DB Commodity Index | 3.0% | 10.8% | 0.35 | -22.5% | -27.3% | 10.2% | 42 |
| USOUnited States Oil Fund | 3.2% | 20.2% | 0.26 | -35.5% | -36.2% | 20.8% | 39 |
| ETH-USDEthereum | 4.0% | -15.1% | 0.22 | -39.4% | -79.0% | 27.5% | 59 |
| UNGUnited States Natural Gas | -6.2% | -30.7% | -0.08 | -52.1% | -93.3% | 28.5% | 62 |
| DBAInvesco DB Agriculture | -1.2% | 8.8% | -0.13 | -15.6% | -15.9% | 7.1% | 13 |
策略指标基于日收益，未扣除交易成本；买入持有为同一市场、同一窗口的数据。按夏普比率排序。
SPY 在不同时间窗口的表现
交易规则
Entry
ADX > 25 and +DI > -DI: long ADX > 25 and -DI > +DI: short
Exit
ADX < 20 or DI cross
Indicators
ADX +DI -DI
Inputs
Period = 14 ADX_Threshold = 25 Exit_Threshold = 20
策略证据
- BTC-USD · 查看证据 2026-11-10
- DBA · 查看证据 2026-11-10
- DBC · 查看证据 2026-11-10
- ETH-USD · 查看证据 2026-11-10
- EURUSD=X · 查看证据 2026-11-10
- GLD · 查看证据 2026-11-10
- SLV · 查看证据 2026-11-10
- SPY · 查看证据 2026-11-10
- UNG · 查看证据 2026-11-10
- USO · 查看证据 2026-11-10
下面只列出可用的已校验证据包；没有证据不代表通过验证。
证据覆盖范围
已校验 10 / 10 个预定策略与市场组合
备注
- 默认只做多；设置 allow_short 可以开启做空。
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回测是基于日线数据的历史模拟，未计入佣金和滑点，不代表未来收益，也不构成投资建议。每个策略的测试方法见方法论。