策略分类
组合与配置策略
把多个资产组合在一起的配置方法，例如风险平价和最小方差。共 3 个策略，每个都在最多 10 个市场上用同一套规则回测。下表是每个策略主要市场近五年的数据。
在策略库中筛选| 策略 | 主要市场 | 近 5 年年化 | 近 5 年夏普 | 近 5 年最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| PORT-05 层次风险平价基于层次聚类的风险平价。 | HRP | 19.8% | 0.95 | -22.8% |
| PORT-02 最小方差不预测收益，只最小化组合方差。 | MIN-VAR | 3.4% | 0.55 | -16.5% |
| PORT-01 风险平价让每个资产贡献相同的风险。 | RISK-PARITY | 8.2% | 1.04 | -15.5% |