策略分类
市场状态识别策略
根据识别出的市场状态切换行为的策略。共 5 个策略，每个都在最多 10 个市场上用同一套规则回测。下表是每个策略主要市场近五年的数据。
在策略库中筛选| 策略 | 主要市场 | 近 5 年年化 | 近 5 年夏普 | 近 5 年最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| REG-10 HMM 市场状态识别用隐马尔可夫模型识别市场状态。 | SPY | 7.5% | 0.78 | -14.8% |
| REG-01 市场状态切换根据波动率状态在趋势仓位和现金之间切换。 | SPY | 7.6% | 0.69 | -17.7% |
| MACRO-02 风险偏好开关在风险资产和避险资产之间切换。 | SPY | 5.8% | 0.40 | -28.2% |
| VOL-13 波动率状态策略根据波动率状态切换策略风格。 | SPY | 5.3% | 0.47 | -17.1% |
| REG-14 波动率状态切换按波动率状态调整仓位。 | SPY | 4.3% | 0.46 | -17.7% |