策略分类
波动率策略
根据波动率状态和突破来决定仓位大小或进出时机的策略。共 10 个策略，每个都在最多 10 个市场上用同一套规则回测。下表是每个策略主要市场近五年的数据。
在策略库中筛选| 策略 | 主要市场 | 近 5 年年化 | 近 5 年夏普 | 近 5 年最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| COMBO-01 布林-肯特纳挤压在波动挤压结束后交易波动扩张。 | SPY | -0.0% | 0.03 | -15.7% |
| MR-02 布林带回归触及下轨买入，回到中轨离场，并加带宽过滤。 | SPY | 3.1% | 0.39 | -9.0% |
| TREND-17 吊灯止损基于 ATR 的移动止损趋势系统。 | SPY | 5.5% | 0.52 | -15.8% |
| CS-02 低波动轮动防守型轮动，持有波动最低的资产。 | CS-UNIV | 6.9% | 0.97 | -15.1% |
| VOL-13 波动率状态策略根据波动率状态切换策略风格。 | SPY | 5.3% | 0.47 | -17.1% |
| REG-14 波动率状态切换按波动率状态调整仓位。 | SPY | 4.3% | 0.46 | -17.7% |
| VOL-10 波动率风险溢价波动率风险溢价高时收割溢价。 | SPY | 4.3% | 0.43 | -14.4% |
| RP-01 目标波动率调整仓位，把波动率控制在 10%。 | SPY | 8.4% | 0.66 | -16.6% |
| VOL-01 波动率突破在大幅波动爆发时入场，均值回归时离场。 | USO | 7.5% | 0.54 | -12.9% |
| TREND-20 涡旋指标根据涡旋指标交叉产生趋势信号。 | SPY | 9.4% | 0.89 | -13.0% |