策略分类
动量策略
按近期表现给资产或时间段排序、跟随赢家的策略。共 16 个策略，每个都在最多 10 个市场上用同一套规则回测。下表是每个策略主要市场近五年的数据。
在策略库中筛选| 策略 | 主要市场 | 近 5 年年化 | 近 5 年夏普 | 近 5 年最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| MOM-10 加速动量侧重短期的多周期动量。 | SPY | 7.8% | 0.81 | -14.6% |
| MOM-04 资产类别轮动按动量轮动到表现最好的资产类别。 | ROTATION | 12.9% | 0.68 | -28.5% |
| TREND-18 估波曲线用平滑的动量曲线做长期趋势择时。 | SPY | 6.8% | 0.63 | -18.2% |
| CS-01 横截面动量买入赢家，每月轮动。 | CS-UNIV | 11.7% | 0.76 | -20.1% |
| MOM-02 双动量结合相对动量和绝对动量选择资产。 | DUAL-MOM | 10.9% | 0.47 | -40.5% |
| TREND-05 双均线跟随 50/200 日均线交叉，并与市场状态保持一致。 | SPY | 9.3% | 0.71 | -18.8% |
| TREND-19 埃尔德三重滤网结合 MACD、回调和突破的多重过滤趋势系统。 | SPY | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| MOM-05 Faber 战术资产配置价格在 10 个月均线上方才持有，否则持币。 | FABER-TAA | 9.0% | 0.91 | -11.6% |
| HMA-01 赫尔均线交叉用快慢赫尔均线交叉判断趋势方向。 | SPY | 0.3% | 0.06 | -20.9% |
| COMBO-02 MACD + RSI 过滤用 RSI 确认 MACD 交叉。 | SPY | 4.4% | 0.51 | -12.3% |
| TREND-12 MACD 策略经典的 MACD 交叉趋势跟踪。 | SPY | 2.8% | 0.30 | -17.1% |
| MOM-11 动量崩溃保护按动量自身回撤调整仓位的动量策略。 | SPY | 6.9% | 0.58 | -20.3% |
| MOM-06 残差动量剔除市场因子后再做动量交易。 | GLD | 7.3% | 0.57 | -26.9% |
| MOM-01 时间序列动量12 个月动量为正时持有多头。 | EURUSD=X | 0.9% | 0.19 | -6.8% |
| TREND-13 三均线用三条均线确认趋势方向。 | SPY | 9.7% | 0.71 | -18.8% |
| MOM-03 52 周新高动量价格接近 52 周高点时买入，走弱时离场。 | SPY | 7.7% | 0.61 | -20.9% |