交易成本后的收益
对比同一批策略在 0、5、10、25 个基点成本下的表现，严格区分资产范围与观测日期。
已校验策略与市场组合576 / 576
快照生成时间
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同口径对比
按资产、日期、输入收益及起算方式完全一致的组内扣费后累计收益排名。排名变化为正表示较 0 基点时提升；筛选单个策略不会改变其排名参照组。
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所选策略
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扣费后同口径基准
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成本计算方法
- 所有指标均使用完整、未舍入的每日记录计算；采样曲线仅用于展示。
- 即使显示代码相同，组合与单市场仍分开比较；精确对比保留资产顺序、观测日期和输入标识。
- 每日收盘收益结算后，按漂移调整后的风险资产单边换手收费：(1 + 扣费前收益) × (1 − 换手 × 基点 / 10,000)。计入初始入场，不强制期末平仓。
- 已付费用为以账户资金单位计量的实际模拟收费，不是扣费前后期末净值之差。全部历史使用初始资金；较短窗口使用首个纳入收盘时的资金，且不计该起始收盘时的费用。
- 基准使用相同资产收益、日期和成本模型：单市场为做多买入持有，组合为每日等权做多。夏普比率与波动率按每年 252 个观测点及零无风险利率计算。
- 这是模拟敞口成本模型，不是券商成交或精确交易金额。费用不反馈至目标仓位或权重漂移；不含融资、借券、资金费、税费及市场冲击。