回测库 · 活跃
bt
用可复用模块搭建的组合回测库，适合资产配置和再平衡策略。
GitHub Star3.0k
Fork510
最近提交2026-11-08
最新版本v1.4.1 (2026-10-10)
许可证MIT
语言Python
状态活跃
GitHub 数据截至 2026-11-10。状态：活跃 = 最近 90 天有提交，放缓 = 最近一年有提交，停滞 = 更早，已归档 = 只读。
简介
bt 把策略拆成一串小算法（选资产、定权重、按周期再平衡），组织成树状结构，策略里还能嵌套策略。它基于 ffn 绩效库，适合按月或按周的配置规则，不适合日内交易。
适合谁: 资产配置、风险平价、动量轮动这类组合层面的策略。
优点
- 天然适合多资产配置
- 模块可以自由组合
- 可以很方便地同时对比多个策略
局限
- 不适合订单层面或日内的逻辑
- 社区比 Backtrader、vectorbt 小
同类替代：回测库
全部框架 · 介绍是我们自己的总结，可能落后于各项目的官方文档。用于产品前请先确认项目的许可证。以上内容不构成投资建议。