奥尼尔52周新高突破加8%止损还有效吗？复现至2026年
我们在10 个市场上复现了它，区间 2010-12-21 至 2026-11-10（15.9 年，未扣成本）：年化 +10.1%，夏普 0.85，最大回撤 -26.5%。基准“10 个市场等权”年化 +9.2%（夏普 0.62，最大回撤 -43.1%）。
结论: 这段时间里，风险调整后收益好于基准. 历史模拟结果，未扣除成本、税和费用，不构成投资建议。
这是我们改编的版本，不是真正的组合或基金。拿它和网上流传的原版数字对比之前，请先看下面丢掉了什么。
丢掉了什么
- CAN SLIM 的选股（盈利、龙头、成交量、大盘方向）是这个方法的核心，这里完全没有。
- 不识别整理形态：只要创 252 日新高就算。
出处
CAN SLIM让“买入新高、亏8%止损”成为成长股投资者的口头禅。
规则、权重和阈值按通行说法给出，我们没有逐条对照原始出处核实。
原版规则
在龙头股从底部形态突破、创新高时买入,价格比买入价低7-8%时卖出。
我们怎么复现
我们改了什么
选股部分（盈利增长、龙头股、成交量）无法用在 ETF 上，只保留创新高买入和 8% 止损：收盘价创 252 日收盘新高时买入，收盘价比入场价低 8% 时卖出，每个市场固定占 1/10。
我们实际运行的规则
对 10 个市场分别判断，收盘时：空仓且收盘价不低于前 252 日最高收盘价则做多；收盘价不高于入场价的 92% 则平仓，再次入场需要再创 252 日新高。每个市场固定占 1/10。
运行约定: 收盘时决定的仓位吃下一个交易日的收益；不使用未来数据；未扣成本；现金收益为 0；从 2010-12-21 开始（第一个信号出现的日子）；每个市场占相等的仓位；指标用各市场自己的交易日计算。
净值增长：和基准对比
基准：10 个市场等权，同一区间。在标普 500、黄金、白银、原油、天然气、综合大宗商品、农产品、欧元/美元、比特币、以太坊上各占相等的仓位，每天再平衡；还没有数据的市场暂时放现金。
距前期高点的回撤
核心数字
样本：2010-12-21 至 2026-11-10，15.9 年，5414 个日度观测。按该策略自己日历上每年的观测数年化。未扣成本。
近期和全区间收益
| 区间 | 复现版 | 基准 |
|---|---|---|
| 近 1 个月 | -6.9% | -7.4% |
| 近 1 年 | +7.5% | +5.9% |
| 近 5 年 | +51.8% | +54.3% |
| 全区间（累计） | +363.8% | +307.6% |
分年度收益
| 年份 | 复现版 | 基准 | 复现版减基准 |
|---|---|---|---|
| 2026* | +7.1% | +6.8% | +0.3% |
| 2025 | +18.5% | +18.5% | -0.0% |
| 2024 | +27.6% | +29.0% | -1.4% |
| 2023 | +22.7% | +13.9% | +8.8% |
| 2022 | -17.2% | -9.5% | -7.7% |
| 2021 | +40.8% | +54.6% | -13.8% |
| 2020 | +38.1% | +37.7% | +0.4% |
| 2019 | +12.5% | +19.2% | -6.7% |
| 2018 | -13.0% | -23.9% | +10.9% |
| 2017 | +37.5% | +52.2% | -14.7% |
| 2016 | +8.0% | +18.4% | -10.3% |
| 2015 | +3.8% | -12.1% | +15.8% |
| 2014 | -0.9% | -14.8% | +13.9% |
| 2013 | -1.2% | -4.0% | +2.8% |
| 2012 | +1.0% | +0.5% | +0.6% |
| 2011 | -2.8% | -5.7% | +3.0% |
| 2010* | 0.0% | +2.3% | -2.3% |
* 不完整的年份。第一年从复现版的第一天开始算，当前年份是年初至今。
截至 2026-11-10 的持仓
| 持有 | 权重 |
|---|---|
| 标普 500 SPY | 10.0% |
| 黄金 GLD | 10.0% |
| 白银 SLV | 10.0% |
| 原油 USO | 10.0% |
| 综合大宗商品 DBC | 10.0% |
| 农产品 DBA | 10.0% |
| 欧元/美元 EURUSD=X | 10.0% |
| 比特币 BTC-USD | 10.0% |
| 以太坊 ETH-USD | 10.0% |
| 现金（收益 0） | 10.0% |
最近一次仓位变化：2025-03-17。 距高点的回撤（今天）：-9.4%。
2020 年和 2022 年的表现
| 阶段 | 日期 | 复现版 | 基准 |
|---|---|---|---|
| 新冠暴跌 | 2020-02-19 → 2020-03-23 | -9.0% | -25.4% |
| 2022 年熊市 | 2022-01-03 → 2022-10-12 | -17.3% | -9.2% |
从起始日收盘到结束日收盘。只有两段行情，不足以评价一个策略。
可信度有多高
- 15.9 年里调整了 74 次仓位。
- 这是一次回测，只走了一条历史路径，未扣成本，而且策略是事后挑的。它不能说明未来也有效。
坦白的提醒
只复制了价格突破和止损部分,定义CAN SLIM的基本面选股完全丢失。
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思路相近，但用的是本站自己的规则集，并不是同一条规则。
用到的市场: 标普 500 · 黄金 · 白银 · 原油 · 天然气 · 综合大宗商品 · 农产品 · 欧元/美元 · 比特币 · 以太坊
历史模拟结果，未扣除成本、税和费用，不构成投资建议。