EA-1048 · 动量
MA2CCI
该EA使用双均线交叉结合CCI零线穿越产生趋势跟踪入场信号。ATR用于动态止损设置，手数基于固定手数或自由保证金风险比例，并包含亏损后减仓机制。当均线反向交叉时平仓。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -4.20% | -3.66% | 5.67% | 50 | 36.00% | -1.21 | -0.74 | 5 | −$8.40 | 可靠 |
| GBPUSD | +2.44% | +2.12% | 3.68% | 47 | 29.80% | 0.50 | 0.66 | 4 | +$4.66 | 可靠 |
| USDJPY | -3.13% | -2.72% | 4.74% | 50 | 34.00% | -1.14 | -0.66 | 6 | −$6.26 | 可靠 |
| XAUUSD | -93.15% | -89.09% | 96.30% | 45 | 24.40% | -1.22 | -0.97 | 9 | −$207.01 | 账户爆仓 |
在 4 个有可信结果的品种中，1 个盈利。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
和同类（动量）在同一品种上有可信结果的 EA 相比：EURUSD 好于 22%（共 68 个）；GBPUSD 好于 79%（共 66 个）；USDJPY 好于 29%（共 68 个）；XAUUSD 好于 25%（共 75 个）
按月看
| 品种 | 盈利月份占比 | 最好的月份 | 最差的月份 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 38% | +0.67% 2025-11 | -2.27% 2026-01 |
| GBPUSD | 46% | +2.68% 2026-04 | -1.69% 2026-03 |
| USDJPY | 23% | +0.52% 2026-01 | -0.95% 2026-03 |
| XAUUSD | 23% | +10.67% 2026-03 | -63.03% 2026-09 |
根据回测净值曲线计算（约每两天一个点），只统计可信结果。
策略分析
策略概念基于双均线交叉与CCI指标的组合确认：快速MA上穿慢速MA且CCI上穿零线时做多，快速MA下穿慢速MA且CCI下穿零线时做空。入场条件要求均线交叉和CCI穿越零线同时发生，双重过滤减少了假信号。出场条件为均线反向交叉时平仓，不设止盈，仅依赖ATR动态止损控制风险。仓位管理支持两种模式：固定手数或基于账户自由保证金比例的风险手数。资金管理包含亏损递减机制（DcF参数），连续亏损后自动缩减手数，但该机制仅在DcF>0时生效。止损基于ATR值计算，并检查是否满足经纪商最小止损水平要求，不满足时不开仓。整体策略属于典型的趋势跟踪系统，用CCI过滤均线交叉信号以减少震荡市中的虚假交易。
优势
- 双重信号过滤（均线交叉+CCI确认）减少了震荡行情中的虚假信号
- ATR动态止损适应市场波动率变化，比固定止损更合理
- 亏损递减机制（DcF参数）在连亏时自动减仓，有助于控制回撤
- 新K线检测机制（LastTime）避免同一根K线内重复交易
- 止损水平检查确保不违反经纪商最小止损距离要求
劣势
- 均线和CCI周期均极短（默认4/8/4），容易产生频繁的虚假信号和过度交易
- 没有止盈设置，盈利完全依赖止损或反向信号平仓，可能错失最佳出场点
- 仓位检查仅针对当前品种，不支持多品种同时运行时的全局风险控制
- 邮件通知使用SendMail但仅简单检查错误，缺乏重试或备用通知机制
- 亏损递减机制公式（aLots-aLots*losses/DcF）在连续亏损较多时可能将手数减至极小值
改进建议
- 增加止盈参数或移动止盈机制，锁定利润并优化盈亏比
- 增加交易时间过滤和点差过滤，避免在不适合的时段和高点差环境下交易
- 增加最大回撤限制和最大连续亏损次数限制，作为硬性风控底线
- 优化参数默认值，4/8周期的均线和CCI过于敏感，建议提供更稳健的默认值如10/20/14
风险评估
总体风险: 中等
- 极短周期的均线和CCI参数导致信号频繁且可靠性低，增加过度交易风险
- 无止盈机制，盈利交易可能因等待反向信号而大幅回吐
- 亏损递减机制在DcF=0时完全失效，此时无任何连亏保护
- 仅检查单品种持仓，无全局持仓和风险控制
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理3.0
稳健性2.0
创新性2.0
文档2.0
综合2.5
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
FMa | 4 | 快速均线周期 |
SMa | 8 | 慢速均线周期 |
PCCi | 4 | CCI指标周期 |
pATR | 4 | ATR周期，用于止损计算 |
Lots | 0.1 | 固定交易手数，为0时使用风险比例计算 |
SndMl | true | 是否在开仓和平仓时发送邮件通知 |
DcF | 3 | 亏损后手数递减系数，值越小减仓幅度越大，为0时不减仓 |
MaxR | 0.02 | 最大风险比例(0-1)，仅当Lots为0时生效 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。