starter.mq5
该EA基于Laguerre指标结合CCI和MA交叉信号进行交易。当Laguerre为零、MA上升且CCI低于负阈值时开多仓，反之开空仓。当Laguerre达到相反极端水平时平仓，并提供虚拟止损止盈功能。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -5.99% | -5.23% | 11.18% | 48 | 29.80% | -1.07 | -0.54 | 10 | −$13.39 | 可靠 |
| GBPUSD | +3.88% | +3.36% | 6.49% | 1 | 0.00% | — | — | — | — | 交易太少 |
| USDJPY | -1.71% | -1.49% | 7.69% | 25 | 50.00% | -0.20 | -0.22 | 2 | −$8.09 | 可靠 |
| XAUUSD | -2.39% | -1.98% | 84.46% | 30 | 41.40% | 0.47 | -0.03 | 9 | −$169.59 | 可靠 |
在 3 个有可信结果的品种中，0 个盈利。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
和同类（动量）在同一品种上有可信结果的 EA 相比：EURUSD 好于 12%（共 68 个）；USDJPY 好于 41%（共 68 个）；XAUUSD 好于 53%（共 75 个）
按月看
| 品种 | 盈利月份占比 | 最好的月份 | 最差的月份 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 54% | +1.72% 2026-01 | -5.26% 2026-03 |
| USDJPY | 54% | +2.62% 2025-11 | -3.96% 2026-09 |
| XAUUSD | 62% | +55.46% 2026-01 | -55.28% 2026-08 |
根据回测净值曲线计算（约每两天一个点），只统计可信结果。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
策略概念基于Laguerre指标的超买超卖状态结合CCI动量确认和MA趋势方向过滤。入场条件：做多要求Laguerre值为0（极度超卖）、MA当前值大于前一根值（上升趋势确认）、CCI低于负阈值（动量向下极端）；做空为镜像条件，Laguerre值为1（极度超买）、MA下降、CCI高于正阈值。出场条件：做多仓位在Laguerre值大于0.9时平仓，做空仓位在Laguerre值小于0.1时平仓。仓位管理支持固定手数或基于自由保证金的比例风险计算，并提供亏损后递减手数的功能（DecreaseFactor）。资金管理方面，使用账户自由保证金乘以风险百分比除以1000来计算手数，同时进行了手数规范化处理以满足经纪商的最小、最大和步长要求。虚拟止损止盈功能通过在每tick检查持仓盈亏来模拟止损止盈，避免在服务器端设置实际SL/TP值。
优势
- 三重指标过滤（Laguerre+CCI+MA）减少了虚假信号
- 虚拟止损止盈功能可隐藏交易意图，避免经纪商窥探策略
- 亏损递减手数机制有助于控制连续亏损时的风险敞口
- 手数规范化处理完善，考虑了经纪商的最小/最大/步长限制
劣势
- Sell开仓时错误地调用了SolveBuySL和SolveBuyTP而非SolveSellSL和SolveSellTP，这是一个严重的逻辑错误
- CCI阈值默认值5极低，几乎任何市场条件下都会满足条件，使CCI过滤器形同虚设
- Shift默认为0意味着在未完成的K线上交易，容易产生虚假信号和重复交易
- 缺乏点差过滤和交易时间过滤，在极端点差或非活跃时段仍会交易
改进建议
- 修复Sell开仓时SL/TP计算函数的严重错误，应调用SolveSellSL和SolveSellTP
- 将Shift默认值改为1以避免在未完成K线上交易和信号重绘问题
- 增加点差过滤和交易时段过滤功能
- 提高CCILevel默认值至更合理的水平（如50-100），使CCI过滤器真正发挥作用
风险评估
总体风险: 中等
- Sell方向的SL/TP计算函数调用错误可能导致止损止盈设置在错误方向
- Shift=0时在未完成K线上交易容易因价格波动导致信号频繁变化和重复开仓
- 虚拟止损止盈依赖客户端持续运行，若断开连接则无法执行止损止盈
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Lots | 0.1 | 固定手数，为0时使用风险比例计算 |
MaximumRisk | 0.05 | 风险比例，Lots为0时使用 |
DecreaseFactor | 0 | 亏损后手数递减因子，0为禁用 |
StopLoss | 100 | 止损点数 |
TakeProfit | 0 | 止盈点数 |
VirtualSLTP | true | 是否使用虚拟止损止盈 |
LagGamma | 0.7 | Laguerre指标参数 |
CCIPeriod | 14 | CCI周期 |
CCIPrice | PRICE_CLOSE | CCI应用价格 |
CCILevel | 5 | CCI阈值 |
MAPeriod | 5 | MA周期 |
MAShift | 0 | MA偏移 |
MAMethod | MODE_EMA | MA方法 |
MAPrice | PRICE_MEDIAN | MA应用价格 |
Shift | 0 | 检查指标的K线位置，0为当前K线，1为最近完成K线 |
同类 EA：动量
回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。