jpalonso-modoki
该EA使用包络线(Envelopes)指标作为均值回归信号，基于MQL5标准库EA框架构建。当价格触及或穿越包络线上下轨时开仓，预期价格将回归中轨均线。EA使用固定手数且无追踪止损，设有硬编码的止损和止盈水平。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA的策略概念基于包络线(Envelopes)指标的均值回归原理。包络线由一条200周期SMA中轨和偏离中轨0.35%的上下轨组成，当价格触及上轨时产生卖出信号，触及下轨时产生买入信号，预期价格将回归中轨均线。入场条件由CSignalEnvelopes过滤器控制，信号阈值设为10(0-100范围)，只有信号强度超过阈值才会触发交易。出场条件依赖77点止损和127点止盈，同时信号关闭阈值也为10，可由反向信号平仓。仓位管理采用固定手数(CMoneyFixedLot)，默认5手，不根据账户余额动态调整。资金管理设置为10%比例配合固定手数，实际上固定手数占主导。值得注意的是OnTick中有PositionSelect检查，已有持仓时不再开新仓，且存在硬编码的时间过滤限制(2012年10月8日之后才允许交易)。
优势
- 基于标准库框架构建，代码结构清晰规范，易于理解和扩展
- 使用包络线均值回归策略逻辑明确，200周期SMA提供强趋势参考
- 设有止损止盈保护，止盈(127点)大于止损(77点)，风险收益比约1:1.65
- 已有持仓时不再开新仓，避免重复进场和过度持仓风险
劣势
- 硬编码时间限制(D'2012.10.08 10:55')使EA在当前时间无法正常运行，需手动修改
- 默认5手固定仓位过大，对小资金账户极其危险，缺乏动态仓位调整
- 无追踪止损(CTrailingNone)，无法锁定浮动利润，趋势行情中可能回吐大量利润
- 无点差过滤，均值回归策略在宽点差环境下可能因交易成本亏损
- 仅使用单一包络线指标，信号单一缺乏多重确认，容易产生虚假信号
改进建议
- 移除硬编码的时间限制，改为可配置的交易时段过滤器或直接删除
- 将固定手数改为基于账户余额和风险百分比的动态仓位管理，降低小资金账户风险
- 添加追踪止损以在有利行情中保护利润，添加点差过滤器以避免高成本交易
- 增加多重信号确认机制(如RSI超买超卖、成交量验证)，减少虚假信号
风险评估
总体风险: 需谨慎
- 硬编码时间限制导致EA当前完全无法交易，必须修改后才能使用
- 默认5手固定仓位对大多数账户风险极高，可能导致爆仓
- 无追踪止损在趋势行情中可能造成大额利润回吐
- 均值回归策略在强趋势行情中可能连续亏损
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Signal_ThresholdOpen | 10 | 开仓信号阈值[0...100]，信号强度超过此值才开仓 |
Signal_ThresholdClose | 10 | 平仓信号阈值[0...100]，信号强度超过此值才平仓 |
Signal_PriceLevel | 0.0 | 执行交易的价位，0表示市价执行 |
Signal_StopLevel | 77.0 | 止损水平(点数) |
Signal_TakeLevel | 127.0 | 止盈水平(点数) |
Signal_Expiration | 4 | 挂单过期时间(K线数量) |
Signal_Envelopes_PeriodMA | 200 | 包络线均线周期 |
Signal_Envelopes_Shift | 0 | 包络线时间偏移 |
Signal_Envelopes_Method | MODE_SMA | 均线计算方法 |
Signal_Envelopes_Applied | PRICE_CLOSE | 应用价格类型 |
Signal_Envelopes_Deviation | 0.35 | 包络线偏离百分比 |
Signal_Envelopes_Weight | 1.0 | 信号过滤器权重[0...1.0] |
Money_FixLot_Percent | 10.0 | 资金管理百分比 |
Money_FixLot_Lots | 5.0 | 固定交易手数 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。