EA-17066 · 均值回归
Price Rollback
Price Rollback是一个均值回归EA，识别过度延伸的价格走势并入场交易，预期价格会回滚或回归均值。它监控价格偏离均线或区间的程度，在价格走得过远过快时开仓，期待修正性回调。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
策略概念基于均值回归原理，当价格偏离其统计均值达到一定阈值时，认为价格过度延伸并预期回滚。入场条件通常为价格远离移动均线一定ATR倍数或百分比后出现反转K线信号，或者价格触及布林带外轨后收口。出场条件包括价格回归均线附近止盈、固定点数止盈、以及基于ATR的动态止损。仓位管理一般采用固定手数或基于风险百分比的仓位计算，根据止损距离动态调整。资金管理方面存在潜在风险，均值回归策略在趋势行情中可能连续亏损，若没有最大持仓限制或连续亏损保护则风险较大。
优势
- 均值回归逻辑在震荡行情中表现良好，胜率较高
- 使用ATR动态衡量价格偏离度，适应不同品种波动特性
- 参数可调性强，用户可根据不同市场条件优化
劣势
- 均值回归策略在强趋势行情中可能持续逆势亏损
- 缺乏趋势过滤器可能导致在趋势行情中频繁开仓被止损
- 若回滚未发生则面临单笔较大亏损风险
改进建议
- 增加趋势过滤器(如ADX或大周期均线方向)，在趋势行情中暂停交易或反转策略
- 增加连续亏损保护机制，连续亏损N次后暂停交易或减小仓位
- 增加spread过滤器避免在高点差时段入场
风险评估
总体风险: 中等
- 均值回归在趋势行情中可能连续亏损，缺乏趋势过滤保护
- 若止损设置不合理可能导致单笔亏损过大
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理2.0
稳健性2.0
创新性2.0
文档1.0
综合2.2
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Rollback_Distance | 50 | 回滚距离阈值(点数) |
MA_Period | 200 | 均线周期 |
ATR_Period | 14 | ATR周期 |
ATR_Multiplier | 2.0 | ATR乘数用于判断偏离程度 |
StopLoss_Pips | 30 | 止损点数 |
TakeProfit_Pips | 40 | 止盈点数 |
LotSize | 0.1 | 固定手数 |
MagicNumber | 12345 | EA魔术编号 |
MaxPositions | 1 | 最大持仓数 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。