EA-18255 · 均值回归
RSI and Bollinger Bands
该EA结合RSI和布林带指标，通过识别超买超卖状态进行均值回归交易。当RSI超卖且价格触及布林带下轨时买入，当RSI超买且价格触及布林带上轨时卖出。策略目标是在价格回归布林带中轨或达到固定止盈止损时平仓。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -3.24% | -2.82% | 8.82% | 1 | 0.00% | — | — | — | — | 交易太少 |
| GBPUSD | +2.78% | +2.41% | 6.56% | 1 | 0.00% | — | — | — | — | 交易太少 |
| USDJPY | -2.41% | -2.10% | 7.53% | 1 | 0.00% | — | — | — | — | 交易太少 |
| XAUUSD | -91.61% | -87.09% | 94.00% | 2 | 0.00% | -0.45 | -0.97 | 2 | −$4,580.37 | 账户爆仓 |
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
和同类（均值回归）在同一品种上有可信结果的 EA 相比：XAUUSD 好于 13%（共 31 个）
按月看
| 品种 | 盈利月份占比 | 最好的月份 | 最差的月份 |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 0% | 0.00% 2026-02 | -85.62% 2026-01 |
根据回测净值曲线计算（约每两天一个点），只统计可信结果。
爆仓风险: 高
- 在我们的回测中爆仓（净值跌破 10%）：XAUUSD
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该策略属于典型的均值回归系统，核心概念是利用布林带衡量价格的统计偏离度，同时用RSI确认动量的极端状态。入场条件方面，做多需要价格触及或跌破布林带下轨且RSI处于超卖区域（通常低于30），做空需要价格触及或突破布林带上轨且RSI处于超买区域（通常高于70），双重条件过滤提高了信号质量。出场条件包括固定止盈止损以及价格回归布林带中轨时的平仓逻辑。仓位管理通常采用固定手数或基于资金比例的仓位计算方式。资金管理方面，该EA依赖布林带的统计特性假设价格会回归均值，但在强趋势市场中可能遭遇连续亏损，缺乏对趋势状态的二次过滤机制。整体策略逻辑清晰，但在极端行情下的风险敞口控制不足。
优势
- 双指标确认过滤减少了假信号，提高入场质量
- 布林带自带统计边界，提供了天然的支撑阻力参考
- 策略逻辑简单清晰，易于理解和调参
- 均值回归逻辑在震荡行情中表现稳健
- 参数可调性强，适应不同品种和周期
劣势
- 在强趋势行情中均值回归假设失效，可能连续亏损
- 缺乏趋势状态过滤机制，无法区分震荡与趋势市场
- 固定手数仓位管理未考虑波动率变化，风险敞口不均
- 布林带参数在低波动率时可能过窄导致频繁假信号
- 缺少新K线检查，同根K线可能重复开仓
改进建议
- 增加趋势过滤器（如ADX或大周期均线），在趋势行情中暂停交易或反转逻辑
- 引入ATR动态调整止损止盈和仓位大小，使风险敞口与波动率匹配
风险评估
总体风险: 中等
- 缺乏趋势状态识别，在单边行情中可能逆势连续开仓导致严重亏损
- 缺少新K线检查机制，可能在同一根K线上重复开仓放大风险
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理2.0
稳健性2.0
创新性2.0
文档2.0
综合2.3
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
RSI_Period | 14 | RSI指标计算周期 |
RSI_Overbought | 70 | RSI超买阈值 |
RSI_Oversold | 30 | RSI超卖阈值 |
BB_Period | 20 | 布林带周期 |
BB_Deviation | 2.0 | 布林带标准差倍数 |
LotSize | 0.1 | 固定交易手数 |
StopLoss | 0 | 止损点数（0=禁用） |
TakeProfit | 0 | 止盈点数（0=禁用） |
MagicNumber | 123456 | EA魔术号标识 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。