EA-1933 · 动量
Exp_BlauCMI
该EA基于BlauCMI（ergodic CMI）指标进行交易，这是一个经过三重平滑的动量振荡器。当指标上升时开多仓，指标下降时开空仓，并设有可配置的止损和止盈水平。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA的策略概念基于William Blau的CMI（累积动量指标），通过对动量值进行三重平滑来过滤噪音，生成更稳定的交易信号。入场条件为：当指标值逐根上升（Value[0]>Value[1]且Value[1]<Value[2]）时开多仓，当指标值逐根下降（Value[0]<Value[1]且Value[1]>Value[2]）时开空仓。出场条件包括固定点数的止损（默认1000点）和止盈（默认2000点），以及在反向信号出现时平仓（多仓在下降信号时平仓，空仓在上升信号时平仓）。仓位管理通过MM参数控制，支持按存款比例或固定手数两种模式。资金管理使用MarginMode枚举来决定手数计算方式，MM默认0.1表示使用存款的10%。策略使用多周期设计，指标可在不同于图表的时间框架上运行，增强了灵活性。
优势
- 三重平滑动量指标有效减少市场噪音，信号更稳定
- 支持多种平滑算法（EMA/JJMA/VIDIA/AMA），灵活适应不同市场
- 具备完整的止损止盈机制和双向交易开关控制
- 多时间框架设计允许在高时间框架分析、低时间框架执行
- 有输入参数验证（IPC1==IPC2且XLength==1时拒绝初始化）
劣势
- 缺乏点差过滤，在点差较大时可能产生不利入场
- 没有追踪止损功能，可能无法充分保护浮动利润
- 止损1000点和止盈2000点为固定值，未根据市场波动性自适应调整
- 指标参数众多（5个平滑深度+1个相位），过度优化风险高
- 未检查是否已有同向持仓，可能重复开仓
改进建议
- 添加ATR自适应止损止盈，根据市场波动性动态调整
- 增加持仓检查逻辑，避免同方向重复开仓和过度风险暴露
- 添加点差过滤和交易时间过滤，提高入场质量
风险评估
总体风险: 中等
- 固定止损止盈未考虑市场波动性，在高波动期可能频繁止损
- 无同向持仓检查，可能累积过多单方向风险敞口
- 参数过多存在过度拟合风险，回测表现可能无法在实盘中复现
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理3.0
稳健性3.0
创新性3.0
文档2.0
综合2.8
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
MM | 0.1 | 交易资金比例，负值为固定手数 |
MMMode | LOT | 手数计算方法 |
StopLoss_ | 1000 | 止损点数 |
TakeProfit_ | 2000 | 止盈点数 |
Deviation_ | 10 | 最大价格滑点 |
BuyPosOpen | true | 允许买入 |
SellPosOpen | true | 允许卖出 |
BuyPosClose | true | 允许平多仓 |
SellPosClose | true | 允许平空仓 |
InpInd_Timeframe | PERIOD_H4 | 指标时间框架 |
XMA_Method | MODE_EMA | 平滑方法 |
XLength | 1 | 动量平均深度 |
XLength1 | 20 | 第一次平滑深度 |
XLength2 | 5 | 第二次平滑深度 |
XLength3 | 3 | 第三次平滑深度 |
XPhase | 15 | 平滑参数 |
IPC1 | PRICE_CLOSE | 平仓价格常量 |
IPC2 | PRICE_OPEN | 开仓价格常量 |
SignalBar | 1 | 获取入场信号的K线编号 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。