EA-19402 · 对冲
Spreader 2
Spreader 2是一款对冲EA，通过在两个相关品种上同时开立反向仓位进行交易，利用它们价差的收敛或发散来获利。它动态计算两个品种之间的价差，当价差偏离统计常态时入场，期望价差均值回归。EA同时管理对冲的两个腿，当价差回归目标水平或达到盈亏阈值时平仓。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 没有止损，也没有移动止损
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA采用统计套利/对冲策略，核心概念是在两个相关性较高的品种之间捕捉价差的异常偏离并进行交易。入场条件为当两个品种的标准化价差超过设定的阈值时，在价差偏大时做空强势品种做多弱势品种，在价差偏小时反向操作。出场条件为价差回归至均值或达到预设的止盈止损目标。仓位管理通常根据两个品种的波动率进行配比，以确保两条腿的市场风险敞口大致相等。资金管理通过设定最大持仓量、单笔最大亏损和总资金风险比例来控制整体风险。此外，EA可能包含动态调整阈值和仓位系数的机制，以适应市场环境的变化。
优势
- 利用两个相关品种的对冲关系，降低了单边市场方向性风险
- 策略逻辑基于统计学原理，价差均值回归具有理论支撑
- 通过双腿配比管理，可以有效控制净敞口，适合震荡市和不确定行情
劣势
- 品种相关性可能随时间变化而失效，导致对冲保护降低
- 两条腿的滑点和点差成本叠加，交易成本较高
- 在极端行情下两个品种可能同向大幅波动，对冲失效造成双倍亏损风险
改进建议
- 增加动态相关性监控，当相关性低于阈值时自动暂停交易
- 加入协整检验以确认两个品种之间存在长期均衡关系
风险评估
总体风险: 中等
- 相关性破裂风险：两个品种的历史相关性可能在关键市场事件中突然失效
- 执行风险：两条腿无法同时成交可能导致单边敞口
- 滑点风险：在流动性不足时两腿的成交价格偏差可能侵蚀利润空间
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑4.0
风险管理3.0
稳健性3.0
创新性3.0
文档2.0
综合3.0
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Symbol1 | EURUSD | 第一个交易品种 |
Symbol2 | GBPUSD | 第二个交易品种 |
SpreadThreshold | 2.0 | 价差入场阈值（标准差倍数） |
LotSize | 0.1 | 每腿基础手数 |
TakeProfit | 50 | 止盈点数 |
StopLoss | 100 | 止损点数 |
LookbackPeriod | 100 | 价差均值计算回望周期 |
MaxPositions | 1 | 最大同时持仓数 |
MagicNumber | 19402 | EA魔术编号 |
VolumeRatio | 1.0 | 两腿仓位配比系数 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。