LarryConnersRSI2
该EA实现了Larry Connors的RSI-2策略，这是一个著名的均值回归系统。当RSI(2)低于6且价格在200 SMA上方时做多，当RSI(2)高于95且价格在200 SMA下方时做空。当价格穿越5周期SMA时触发出场，提供快速的均值回归退出机制。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 零交易 |
| GBPUSD | +8.23% | +7.11% | 49.08% | 133 | 45.10% | 0.40 | 0.17 | 11 | +$6.19 | 可靠 |
| USDJPY | -87.16% | -83.19% | 92.45% | 134 | 43.30% | -0.97 | -0.94 | 5 | −$65.04 | 可靠 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 零交易 |
在 2 个有可信结果的品种中，1 个盈利。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
和同类（均值回归）在同一品种上有可信结果的 EA 相比：GBPUSD 好于 94%（共 32 个）；USDJPY 好于 0%（共 32 个）
按月看
| 品种 | 盈利月份占比 | 最好的月份 | 最差的月份 |
|---|---|---|---|
| GBPUSD | 54% | +43.71% 2026-01 | -27.39% 2026-06 |
| USDJPY | 31% | +19.24% 2026-03 | -35.52% 2026-08 |
根据回测净值曲线计算（约每两天一个点），只统计可信结果。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该策略基于Larry Connors的RSI-2均值回归系统，核心理念是在大趋势方向上捕捉短期超卖/超买的回撤入场机会。入场条件：做多要求RSI(2)低于6（极度超卖）且收盘价位于200周期SMA上方（确认长期上升趋势）；做空要求RSI(2)高于95（极度超买）且收盘价位于200周期SMA下方（确认长期下降趋势）。出场条件：做多持仓时，当收盘价上穿5周期SMA即平仓；做空持仓时，当收盘价下穿5周期SMA即平仓。仓位管理采用固定手数，没有根据账户资金或波动率进行动态调整。资金管理方面提供了止损和止盈选项，默认止损30点、止盈60点，但止盈逻辑与策略的均值回归本质存在冲突——策略原意是依赖SMA穿越出场而非固定止盈。此外，EA没有新K线检查机制，可能在同一根K线内重复触发信号。
优势
- 策略基于Larry Connors的量化研究，有历史回测数据支撑，逻辑清晰可靠
- 使用200 SMA作为趋势过滤，有效避免逆势交易，提高胜率
- 出场逻辑基于价格穿越短周期SMA，符合均值回归策略的快速退出原则
- 提供了止损和止盈选项，有基本的风险控制框架
- 代码结构清晰，入场和出场规则分离，易于理解和修改
劣势
- 缺少新K线检查机制，同一根K线内每个tick都可能触发交易信号，导致重复开仓风险
- 固定手数没有动态仓位管理，无法根据账户规模或市场波动率调整风险敞口
- 止损/止盈与SMA穿越出场逻辑冲突——Connors原始策略不使用固定止盈，应依赖SMA穿越退出
- 做空入场时使用currentAsk作为卖出价格而非currentBid，存在逻辑错误
- 缺少点差过滤，在点差较大时入场可能导致不必要的滑点损失
改进建议
- 添加新K线检查机制（IsNewBar函数），确保每根K线只执行一次信号判断，避免重复交易
- 修正做空入场价格错误，将currentAsk改为currentBid作为卖出开仓价格
- 实现动态仓位管理，基于账户权益百分比或ATR波动率调整手数，而非固定手数
- 移除或默认关闭固定止盈，让SMA穿越作为主要出场机制，更忠实于Connors原始策略
- 添加点差和交易时间过滤，避免在点差过大或流动性不足的时段交易
风险评估
总体风险: 中等
- 缺少新K线检查，可能同一K线内重复触发交易信号导致过度交易
- 做空入场使用currentAsk而非currentBid，可能导致入场价格偏差
- 固定手数无动态调整，在大账户上风险敞口可能过大或过小
- 止损/止盈与SMA穿越出场双重逻辑可能导致策略表现偏离原始设计意图
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
lot | 1 | 交易手数 |
shortSmaPeriods | 5 | 快速SMA周期（出场信号） |
longSmaPeriods | 200 | 慢速SMA周期（趋势过滤） |
RSIPeriods | 2 | RSI周期 |
RSILongEntry | 6 | RSI做多入场阈值 |
RSIShortEntry | 95 | RSI做空入场阈值 |
slippage | 3 | 允许滑点 |
useStopLoss | true | 是否使用止损 |
stopLossPips | 30 | 止损点数 |
useTakeProfit | true | 是否使用止盈 |
takeProfitPips | 60 | 止盈点数 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。