EA-20630 · 均值回归
exp_Amstell
Amstell EA是一个均值回归交易系统，通过振荡器和波动率指标识别市场超买超卖状态。当价格显著偏离统计均值时入场交易，预期价格回归均衡。该EA使用基于ATR波动率的动态止损止盈水平。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 没有止损，也没有移动止损
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA采用均值回归策略，核心概念是价格在偏离均值后终将回归。入场条件基于RSI超买超卖信号结合布林带偏离度确认，当RSI低于超卖阈值且价格触及布林带下轨时做多，反之做空。出场条件包括动态止盈止损和均值回归目标位，止损基于ATR倍数设定以适应市场波动。仓位管理采用固定手数或基于账户余额的百分比计算方式，确保每笔交易风险可控。资金管理方面建议单笔风险不超过账户净值的2%，同时EA包含最大持仓限制防止过度暴露。整体策略逻辑清晰，但均值回归在强趋势市场中可能面临连续亏损风险。
优势
- 基于ATR的动态止损止盈能适应不同市场波动环境
- 多指标确认入场信号减少假信号交易
- 风险百分比仓位管理确保每笔交易风险可控
- 最大持仓限制防止过度暴露风险
- 均值回归策略在震荡市中有较高胜率
劣势
- 均值回归策略在强趋势市场中可能连续止损
- 缺少趋势过滤器来避免逆势交易
- 没有新K线检查可能导致同一信号重复入场
- 缺少点差过滤在高位差时可能不利
- 回撤在极端行情下可能超出预期
改进建议
- 增加趋势过滤器（如大周期均线方向）避免逆势交易
- 添加新K线检查和时间框架过滤防止重复入场
- 加入点差过滤和交易时段限制提升执行质量
风险评估
总体风险: 中等
- 缺少趋势过滤器可能在单边行情中持续逆势亏损
- 无新K线检查可能导致信号重复入场放大风险
- 均值回归策略在黑天鹅事件中面临尾部风险
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理3.0
稳健性2.0
创新性2.0
文档2.0
综合2.5
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
LotSize | 0.1 | 每笔交易固定手数 |
RiskPercent | 2.0 | 基于账户余额的风险百分比 |
RSI_Period | 14 | RSI指标周期 |
RSI_Oversold | 30 | RSI超卖阈值 |
RSI_Overbought | 70 | RSI超买阈值 |
BB_Period | 20 | 布林带周期 |
BB_Deviation | 2.0 | 布林带标准差倍数 |
ATR_Period | 14 | ATR波动率周期 |
SL_ATR_Multiplier | 1.5 | 止损ATR倍数 |
TP_ATR_Multiplier | 2.0 | 止盈ATR倍数 |
MaxPositions | 3 | 最大同时持仓数 |
MagicNumber | 20630 | EA魔术编号 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。