EA-26418 · 网格
Grid
该EA实现了一种经典的网格交易策略，在当前市场价格上方和下方以固定价格间隔放置买入和卖出挂单。它通过在价格震荡区间内平仓获利来盈利，同时持续维持网格订单。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 高
- 按固定价格间距挂一串网格单
- 没有止损，也没有移动止损
- 最多可同时持有 10 个仓位
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA采用网格交易策略，核心概念是在价格上下方按固定间隔布置买卖挂单，形成价格网格。入场条件是基于预设的网格间距(GridStep)，在当前价格上下方等距放置买入限价单和卖出限价单。出场条件是当任一网格订单的盈利达到设定的止盈目标(TakeProfit)时平仓，部分实现会设置止损但许多网格EA不设止损。仓位管理通常采用固定手数或根据网格层级递增手数的方式下单。资金管理方面，大多数网格EA缺乏有效的回撤控制机制，依赖价格在区间内震荡来获利。该策略在震荡市中表现良好，但在单边趋势行情中可能因不断加仓而导致严重亏损甚至爆仓。
优势
- 在震荡行情中能够持续获利，利用价格波动反复止盈
- 策略逻辑简单直观，参数少易于理解和调优
- 可以24小时自动运行无需人工干预，适合非趋势市场
- 网格密度和间距可灵活调整以适应不同品种和波动率
劣势
- 单边趋势行情中会不断逆势加仓，可能导致巨大浮亏甚至爆仓
- 缺乏有效止损机制，风险敞口理论上无限大
- 资金占用随网格层数增加而线性增长，对账户资金要求高
- 不设止损是网格EA最大缺陷，持续亏损仓位会耗尽保证金
改进建议
- 增加趋势过滤器(如均线或ATR)，在强趋势行情中暂停开新网格单或减少网格密度
- 加入最大浮亏限制和整体账户回撤保护，达到阈值时强制平仓所有网格单
- 引入动态网格间距，根据ATR或波动率自适应调整网格密度以适应不同市场状态
风险评估
总体风险: 危险
- 无有效止损机制，单边行情可能导致爆仓
- 逆势加仓导致浮亏呈指数级增长
- 资金需求随网格层数线性增加，保证金不足时会触发强制平仓
- 缺乏回撤控制，可能在小账户上迅速亏光
评估得分
代码质量2.0
策略逻辑2.0
风险管理1.0
稳健性2.0
创新性1.0
文档1.0
综合1.5
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
GridStep | 20 | 网格间距(点数) |
TakeProfit | 50 | 止盈点数 |
Lots | 0.01 | 每单手数 |
GridLevels | 10 | 网格层数 |
StopLoss | 0 | 止损点数(0为不设止损) |
MagicNumber | 12345 | EA魔术号 |
MaxSpread | 30 | 最大允许点差 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。