MeanReversion
该EA实现均值回归策略，当当前K线低点为可配置回溯期内最低时买入，当当前K线高点为回溯期内最高时卖出。止盈设在最高价与最低价的中点，止损对称地放在另一侧。仓位大小根据账户余额的可配置风险百分比计算。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
策略概念基于均值回归：当价格触及回溯期内的极端低点时买入，认为价格将回归均值；当价格触及回溯期内极端高点时卖出，预期价格回落。入场条件为当前K线的低点是lookback根K线中的最低值（买入），或当前K线的高点是lookback根K线中的最高值（卖出）。出场条件为止盈设在最高价与最低价的中间值（均值），止损通过2*入场价-均值对称计算得出。仓位管理采用逐步增加手数的方式，使用OrderCalcProfit计算每手数的潜在亏损，直到亏损超过账户余额的risk_per_trade百分比为止。资金管理通过CheckMoneyForTrade函数检查可用保证金是否足够开仓。然而策略存在明显缺陷：同一时间只允许持仓一个（PositionsTotal>0即返回），止损对称计算在非对称波动市场中可能不合理，且缺乏滑点过滤、新K线检查和信号确认机制。
优势
- 策略逻辑简洁明了，均值回归理念直观易懂
- 仓位管理根据风险百分比动态计算，控制单笔最大亏损
- 开仓前检查保证金是否充足，防止因资金不足导致的交易失败
- 止损止盈对称设置，风险回报比理论上为1:1
劣势
- 仅在价格创回溯期新低/新高时入场，在趋势行情中会频繁逆势交易导致连续亏损
- 止损对称计算（2*价格-均值）不考虑市场波动率的非对称性，可能设置不合理
- 缺少新K线检查，同一根K线的每个tick都会重复评估信号，可能导致重复下单逻辑问题
- 没有滑点/点差过滤，在点差较大时开仓可能面临不利成交价
- PositionsTotal>0的限制过于简单，不允许同方向加仓或不同品种持仓
改进建议
- 增加新K线检查机制（使用isNewBar模式），避免同一根K线内重复触发信号
- 添加点差/ATR过滤，在高波动或高点差环境下禁止入场，并使用ATR动态计算止损距离替代对称计算
- 增加趋势过滤器（如长期均线方向），避免在强趋势行情中逆势开仓
风险评估
总体风险: 中等
- 缺少新K线检查，同一根K线内可能多次触发信号评估
- 止损对称计算不考虑市场波动率特征，可能在低波动时止损过大或高波动时止损过小
- 均值回归策略在趋势行情中容易连续亏损
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
lookback | 200 | 回溯期K线数量，用于确定最高价和最低价 |
risk_per_trade | 1 | 每笔交易的风险百分比（占账户余额） |
同类 EA：均值回归
回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。