TrendCapture
Rewritten from MQL4. Link to the original publication - http://codebase.mql4.com/ru/353, author: Reshetov (http://www.mql4.com/ru/users/Reshetov)
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -7.59% | -6.63% | 9.79% | 20 | 57.90% | -1.38 | -0.78 | 2 | −$39.54 | 可靠 |
| GBPUSD | +1.48% | +1.29% | 5.49% | 38 | 70.30% | 0.26 | 0.27 | 2 | +$4.81 | 可靠 |
| USDJPY | +0.96% | +0.83% | 6.88% | 46 | 67.40% | 0.19 | 0.14 | 4 | +$2.09 | 可靠 |
| XAUUSD | +4.29% | +3.53% | 48.16% | 86 | 54.70% | 0.33 | 0.09 | 4 | +$4.99 | 可靠 |
在 4 个有可信结果的品种中，3 个盈利。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
和同类（趋势跟踪）在同一品种上有可信结果的 EA 相比：EURUSD 好于 3%（共 95 个）；GBPUSD 好于 57%（共 95 个）；USDJPY 好于 62%（共 95 个）；XAUUSD 好于 55%（共 96 个）
按月看
| 品种 | 盈利月份占比 | 最好的月份 | 最差的月份 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 31% | +1.75% 2026-01 | -2.59% 2026-04 |
| GBPUSD | 54% | +5.16% 2026-03 | -3.46% 2026-04 |
| USDJPY | 54% | +3.10% 2026-07 | -2.91% 2026-01 |
| XAUUSD | 54% | +53.53% 2026-01 | -18.47% 2026-08 |
根据回测净值曲线计算（约每两天一个点），只统计可信结果。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
2.1 核心概念
这是一个SAR+ADX组合趋势捕捉策略，结合了Parabolic SAR的趋势方向判断和ADX的趋势强度过滤。只在趋势明确且ADX低于阈值时交易，避免在强趋势末期入场。
2.2 技术指标组合
| 指标 | 参数 | 用途 |
| Parabolic SAR | Step=0.02, Max=0.2 | 趋势方向判断 | | ADX | Period=14 | 趋势强度过滤 |
信号逻辑:
创新点:
- ✅ ADX<20过滤: 不在强趋势末期入场（ADX>20通常表示强趋势）
- ✅ 逆势交易逻辑: 在趋势初期（ADX低）入场
2.3 交易信号
买入信号:
卖出信号:
信号特点:
- ✅ SAR判断方向
- ✅ ADX<20过滤（趋势初期）
- ⚠️ ADX<20也可能表示无趋势
2.4 独特的方向过滤逻辑
逻辑解析:
- 盈利后: 继续同方向（趋势延续）
- 亏损后: 反向交易（反转策略）
- 目的: 根据历史表现动态调整方向
2.5 保本移动止损
特点:
- ✅ 盈利达到指定点数后自动保本
- ✅ 风险控制
- ✅ BreakEven=0时可禁用
2.6 仓位管理
手数公式:
优势
- 1. ADX<20创新过滤:
- 2. 历史订单方向过滤:
- 3. 简洁的保本止损:
- 4. 价格标准化函数:
- 5. 指标数据复制检查:
劣势
- 激进盈亏比: 默认3.6:1
- ADX<20风险: 可能无趋势
- 历史逻辑复杂: 难理解
- 固定SL/TP: 不灵活
- 单一信号: 缺乏多重确认
- 无可视化: 无图表信号
风险评估
总体风险: 高风险
- 激进盈亏比 [high]: 默认3.6:1需要极高胜率
- ADX<20风险 [medium]: 可能无趋势
- 历史订单逻辑 [medium]: 复杂逻辑可能误判
- 固定SL/TP [medium]: 不适应波动变化
- 单一指标 [medium]: 依赖SAR+ADX
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Lots | 0.1 | 固定手数（0=动态） |
MaximumRisk | 0.05 | 最大风险5% |
StopLoss | 1800 | 止损点数 |
TakeProfit | 500 | 止盈点数 |
SARStep | 0.02 | SAR步长 |
SARMax | 0.2 | SAR最大加速 |
ADXPeriod | 14 | ADX周期 |
ADXLevel | 20 | ADX阈值 |
Shift | 1 | 检测K线索引 |
BreakEven | 50 | 保本触发点数 |
同类 EA：趋势跟踪
回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。