EA-1203 · 趋势跟踪
Exp mama
这个 EA 还没有做详细分析。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 自定义指标为近似 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 自定义指标为近似 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 自定义指标为近似 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 自定义指标为近似 |
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
代码里没有发现常见的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
分析
2.1 核心策略概念
MESA自适应移动平均线交叉策略 (MESA Adaptive Moving Average Crossover)
MAMA（MESA Adaptive Moving Average）是由John Ehlers开发的自适应移动平均算法。它根据市场周期的变化动态调整平滑系数，在趋势强烈时响应快速，在震荡时保持平滑。
2.2 MAMA算法原理
MAMA核心公式:
alpha（平滑系数）计算:
关键参数:
- FastLimit: 0.5（最快响应）
- SlowLimit: 0.05（最慢响应）
- 周期限制: 6-50个周期
2.3 入场逻辑
买入条件:
卖出条件:
⚠️ 注意: 代码逻辑看起来是当MAMA从上方穿越到下方时买入（反向），但通常MAMA策略是MAMA在FAMA之上做多，之下做空。需要确认。
实际逻辑分析:
2.4 出场逻辑
- 信号反转时自动平仓
- 固定止损/止盈
2.5 自适应特性
优点:
- 趋势强时：周期短，alpha大，响应快
- 震荡时：周期长，alpha小，过滤噪音
- 自动适应市场状态
计算复杂度:
- 使用Hilbert变换
- 涉及复数运算
- 计算量较大
优势
- 1. 自适应算法
- 自动适应市场周期
- 趋势快，震荡慢
- 2. John Ehlers技术
- 知名算法作者
- 科学严谨
- 3. 可视化清晰
- MAMA(绿)和FAMA(红)
- 交叉信号明确
- 4. 平滑效果好
- 过滤噪音能力强
- 减少假信号
- 5. 代码质量高
- 作者Nikolay Kositsin
- 结构清晰
劣势
- 1. 止损过大
- 1000点过大
- 2. 算法复杂
- Hilbert变换难以理解
- 难以优化参数
- 3. 计算量大
- 涉及复数运算
- 可能影响性能
- 4. 震荡市表现一般
- 频繁交叉产生假信号
- 5. 信号滞后
- 自适应有一定延迟
改进建议
- 减小止损到250点
- 调整FastLimit/SlowLimit
- 在模拟账户测试3个月
- 小额实盘测试
评估得分
综合4.0
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。