Moving Averages With Frames
该EA基于价格与简单移动平均线(SMA)的交叉信号进行交易，价格穿越MA时触发开仓和平仓。它包含根据连续亏损缩减仓位的功能，并集成了FrameGenerator用于在回测优化期间可视化结果。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +5.90% | +5.11% | 2.69% | 125 | 51.20% | — | — | — | — | 与其他 EA 结果相同 |
| GBPUSD | +4.10% | +3.55% | 3.85% | 129 | 49.20% | — | — | — | — | 与其他 EA 结果相同 |
| USDJPY | +1.42% | +1.23% | 6.53% | 126 | 46.40% | — | — | — | — | 与其他 EA 结果相同 |
| XAUUSD | +180.74% | +134.64% | 36.71% | 126 | 56.30% | — | — | — | — | 与其他 EA 结果相同 |
这个 EA 在每个品种上的回测都和 EA-1921 一模一样。几乎可以肯定是自动转换丢掉了它与众不同的部分（自定义指标、过滤条件或资金管理），所以这些结果不参与排名和统计。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 没有止损，也没有移动止损
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
策略概念是基于价格与简单移动平均线(SMA)的关系判断趋势方向。入场条件为：当K线开盘价在MA上方且收盘价在MA下方时做空，开盘价在MA下方且收盘价在MA上方时做多，即价格穿越MA线时入场。出场条件为：持有多单时价格从下方穿越MA到上方则平仓，持有空单时价格从上方穿越MA到下方则平仓。仓位管理采用基于账户自由保证金和最大风险比例的动态手数计算，并根据历史连续亏损次数按DecreaseFactor因子递减仓位。资金管理通过MaximumRisk参数控制每笔交易最大风险为账户净值的2%，同时遵守品种的最小/最大手数和手数步长限制。该策略仅在新区块的第一笔tick时交易，并要求K线数量大于100作为额外安全检查。
优势
- 具有动态仓位管理，根据账户余额和风险比例自动调整手数
- 连续亏损后自动缩减仓位，有助于控制回撤
- 集成FrameGenerator优化可视化，便于参数优化分析
- 遵守品种手数限制（最小/最大/步长），防止无效订单
- 仅在新区块首笔tick交易，避免重复信号
劣势
- 没有设置止损和止盈，仓位完全依赖信号平仓，存在大幅亏损风险
- 策略逻辑过于简单，单一MA交叉信号容易产生频繁假突破
- 没有考虑点差和滑点对交易成本的影响
- 平仓时使用固定的3点滑点可能不足，在剧烈行情中可能无法平仓
- DecreaseFactor递减逻辑在连续亏损次数为1时不生效，存在逻辑边界问题
改进建议
- 添加止损和止盈参数，为每笔交易设置明确的风险边界
- 增加多重确认条件（如成交量、RSI或第二周期MA过滤）以减少假信号
- 添加点差过滤和交易时间过滤，避免高成本时段交易
风险评估
总体风险: 中等
- 无止损设置，如果MA信号迟迟不出现反向交叉，可能造成极大亏损
- 单一指标交叉策略在震荡市中会产生频繁假信号导致连续亏损
- 仓位递减机制在极端行情下可能不足以控制风险
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
MaximumRisk | 0.02 | 每笔交易最大风险比例（占账户自由保证金） |
DecreaseFactor | 3 | 连续亏损后仓位递减因子 |
MovingPeriod | 12 | 移动平均线计算周期 |
MovingShift | 6 | 移动平均线偏移量 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。