Arbitrage
该EA实现了一个跨EURUSD、GBPUSD和EURGBP三个货币对的三角套利策略。它监控合成的EURGBP汇率（由EURUSD/GBPUSD推导）与实际EURGBP市场汇率之间的价差，当价差超过佣金成本时，同时在三个货币对开仓以捕获定价低效。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 没有止损，也没有移动止损
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该策略采用三角套利原理，通过比较合成汇率与实际汇率之间的差异来发现套利机会。入场条件：当EURUSD卖价/GBPUSD买价与EURGBP卖价的差额超过点差加三倍佣金成本时，卖出EURGBP（即卖出EURUSD、买入GBPUSD、买入EURGBP）；当EURUSD买价/GBPUSD卖价与EURGBP买价的反向差额超过成本时，买入EURGBP。出场条件：当检测到反向套利机会时，先平掉对应侧的仓位，再开反向仓位。仓位管理：根据账户余额按每千美元对应Lot_Size_Per_Thousand手数计算，并取该值与EURGBP最大手数的较小值。资金管理：通过CheckVolumeValue函数检查最小/最大手数限制、手数步长合规性以及可用保证金是否充足。然而，策略没有设置止损，且平仓逻辑仅在新的反向信号出现时触发，存在长期持仓风险。
优势
- 利用三角套利原理，理论上属于市场中性策略，风险相对方向性交易较低
- 考虑了交易佣金和点差成本，只有当套利利润超过成本时才入场，避免亏损交易
- 包含保证金检查和手数合规性验证，防止因资金不足或手数不规范导致下单失败
- 三腿同时开仓的设计符合套利交易的基本要求，确保锁定价差
劣势
- 没有止损机制，如果套利价差持续不收敛，仓位将无限期持有并承受浮动亏损
- 存在拼写错误'GPBUSD'应为'GBPUSD'，导致该手数检查永远不会通过，买卖EURGBP方向的交易实际上被阻止
- 使用SymbolInfoDouble实时获取价格存在滑点风险，三腿无法同时成交时可能产生单边敞口
- 套利窗口在高效市场中极其短暂，OnTick级别的检测可能无法及时捕获机会
- 平仓逻辑在遍历PositionsTotal时可能因索引变化导致跳过某些仓位
改进建议
- 修复'GPBUSD'拼写错误为'GBPUSD'，否则买入EURGBP方向的套利交易完全无法执行
- 添加止损或最大持仓时间限制，防止价差不收敛时长期持有亏损仓位
- 使用PositionGetTicket从后向前遍历仓位来平仓，避免删除元素导致索引跳过的问题
- 添加滑点控制和重试机制，确保三腿交易尽可能同时成交
- 考虑使用限价单而非市价单执行套利，以更好控制成交价格
风险评估
总体风险: 高风险
- 关键拼写错误'GPBUSD'导致买入EURGBP方向的套利交易完全无法执行，但相关代码仍会尝试开仓EURUSD和GBPUSD，可能造成单边敞口
- 没有止损机制，价差不收敛时仓位无限持有
- 三腿套利可能因滑点或部分成交导致未对冲的定向风险敞口
- 平仓遍历顺序错误可能导致部分仓位未被关闭
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Lot_Size_Per_Thousand | 0.01 | 每千美元账户余额对应的手数大小 |
Total_Commission_for_Lot_Traded | 7.0 | 每手交易的总佣金成本 |
Plot_Max_Difference | false | 是否绘制/记录最大价差用于分析 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。