EA-52043 · 统计套利
2-Pair Correlation EA
该EA基于两个货币对之间的统计相关性进行交易，当两对货币偏离历史相关关系时开立对冲头寸，待相关性回归正常时平仓。它利用配对交易方法挖掘相关工具之间的暂时错误定价。策略假设两个选定品种之间的相关性价差具有均值回归特性。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 最多可同时持有 2 个仓位
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA采用统计套利/配对交易策略，核心概念是两个高度相关货币对的价格偏离最终会回归均值。入场条件为当两对货币的价差或相关性偏离历史正常水平超过设定阈值时，在一对货币上做多同时在另一对上做空，以对冲市场方向性风险。出场条件为当相关性恢复到正常水平或价差收敛时平仓获利，也可能设有止损在偏离继续扩大时止损。仓位管理方面，通常会根据两个品种的波动率比率和点值差异来调整手数，以确保两边的货币风险敞口相等。资金管理方面，该EA可能使用固定手数或基于账户余额的比例仓位，但配对交易天然具有市场中性特性，降低了方向性风险。整体策略依赖相关性的稳定性假设，在市场结构性变化时可能面临较大回撤风险。
优势
- 市场中性策略，对冲了方向性风险，在涨跌市中均可获利
- 利用统计关系进行交易，具有数学和统计学基础支撑
- 配对交易天然限制了单边敞口风险，回撤相对可控
劣势
- 依赖相关性稳定性假设，市场结构性变化时相关性可能崩溃导致巨大亏损
- 两个品种的点值、波动率和交易时间可能不同，造成对冲不完全
- 需要同时管理两个品种的订单，增加了执行风险和滑点成本
改进建议
- 增加动态相关性监控和自适应阈值调整，在相关性减弱时自动降低仓位或暂停交易
- 加入协整检验替代简单相关性分析，更准确地判断价差的均值回归特性
风险评估
总体风险: 中等
- 相关性崩溃风险：黑天鹅事件或市场结构性变化可能导致两品种相关性突然消失，对冲失效产生双面亏损
- 执行风险：两个品种的订单无法同时成交可能导致对冲缺口，尤其在流动性不足时
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理3.0
稳健性2.0
创新性3.0
文档2.0
综合2.7
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Symbol1 | EURUSD | 第一个交易品种 |
Symbol2 | GBPUSD | 第二个交易品种 |
CorrelationPeriod | 100 | 相关性计算周期 |
EntryThreshold | 2.0 | 入场偏离阈值(标准差倍数) |
ExitThreshold | 0.5 | 出场回归阈值 |
LotSize | 0.1 | 基础交易手数 |
StopLoss | 500 | 止损点数 |
MagicNumber | 52043 | EA魔幻号码标识 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。