BeeLine
该EA实现了两个相关货币对（如EURUSD和GBPUSD）之间的配对交易/统计套利策略。通过压缩系数归一化后的价差衡量基础工具与间接工具之间的价格偏离，当偏离超过动态信号边界时开立对冲仓位，当价差回归时平仓。定期重新优化从滚动历史窗口中校准关系参数。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 偏高
- 没有止损，也没有移动止损
- 最多可同时持有 3 个仓位
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
策略核心是统计套利中的配对交易：选取两个具有相关性的货币对，通过历史价格区间计算压缩系数（Compaction），将间接工具的价格归一化到基础工具的价格尺度上，然后计算两者之间的偏离度（Deviation）。入场条件为：当前偏离度的绝对值超过信号边界（MaxDeviation），且当前偏离度大于前一根K线的偏离度（偏离在扩大），此时根据偏离方向和相关性符号决定买卖方向，同时在两个货币对上开立对冲仓位。出场条件有三个：一是价差交叉回归（偏离方向与持仓方向相反），二是偏离度缩小到信号边界的CloseCorr比例且持仓盈利，三是总盈利达到账户余额的Profit百分比。仓位管理方面，基础工具手数根据偏离倍数和已有持仓计算，间接工具手数通过压缩系数和Tick价值比进行换算归一化。资金管理支持固定手数和权益比例两种模式，且有最小/最大手数和手数步长的规范化处理。
优势
- 统计套利策略逻辑完整，基于价差均值回归原理，具有坚实的统计学基础
- 支持正相关和负相关两种货币对关系，灵活性高
- 参数化程度高，信号边界、平仓系数、优化间隔等均可调整，适应不同市场环境
劣势
- 缺少止损机制，如果价差持续发散而不回归，可能导致巨额亏损
- 压缩系数和信号边界基于历史窗口计算，在市场结构突变时可能失效
- 包含时间保护代码（2011年9月后随机化信号），属于有意限制，降低了策略在实盘中的可靠性
改进建议
- 增加硬止损和最大回撤限制，防止单次交易亏损过大
- 添加价差稳定性检测和市场状态过滤器，避免在结构性突变时继续交易
风险评估
总体风险: 中等
- 无止损机制，价差持续发散时亏损无上限
- 时间保护代码会在特定日期后随机化交易信号，造成不可预测的行为
- 加仓机制（MaxDeals=3）在价差持续偏离时可能累积过大仓位
评估得分
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Symbol2 | GBPUSD | 间接工具（配对的第二个货币对） |
Cross | 替代两个货币对交易的交叉货币对 | |
CrossType | true | 直接交叉汇率标志 |
MagicNumber | 1004 | EA标识符（魔数） |
Range | 640 | 训练窗口（历史K线数量） |
Profit | 3 | 最大盈利百分比（相对账户余额） |
CorrectLimit | 0.70 | 信号边界修正系数 |
CorrectDist | 1.20 | 搜索最大偏离的长度系数 |
Optimum | 120 | 重新优化的间隔（K线数） |
MaxDeals | 3 | 最大交易笔数（加仓次数） |
CloseCorr | 0.618034 | 偏离缩减平仓系数（黄金比例） |
Correlation | 1 | 相关系数（1=正相关，-1=负相关） |
LOT | 0.02 | 手数大小 |
LOT_TYPE | 1 | 手数类型：0=固定，1=权益比例 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。