EA-57272 · 统计套利
Triangular Arbitrage
该EA实现三角套利策略，通过监控三个形成闭环的货币对（如EUR/USD、GBP/USD、EUR/GBP）之间的价格差异来寻找套利机会。当检测到定价低效超过可配置阈值时，EA会同时执行三个方向的交易，从价差中获取近似无风险的利润。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 没有止损，也没有移动止损
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
三角套利策略的核心概念是利用三个相关货币对之间的定价不一致来实现无风险利润。入场条件是当三个货币对的合成汇率与直接汇率之间的偏差超过设定的阈值（考虑交易成本和点差）时，同时买入低估的货币对并卖出高估的货币对。出场条件是在套利价差收敛到零或低于最小盈利目标时平仓，或在持仓时间超过限制时强制平仓。仓位管理通常采用固定手数或根据套利空间动态调整手数，三笔交易的手数需要精确匹配以实现市场中性。资金管理方面，该策略理论上是无方向的，但实际执行中存在滑点、延迟和点差风险，因此需要严格的净盈利阈值过滤。该策略对执行速度要求极高，毫秒级的延迟可能导致套利窗口消失。
优势
- 理论上是市场中性策略，不依赖市场方向，无论涨跌均可获利
- 套利机会在市场波动加剧时更频繁出现，与趋势策略形成互补
- 逻辑清晰，风险可控，每笔交易都有明确的盈亏预期
- 无需技术指标判断方向，避免了主观判断带来的情绪干扰
劣势
- 三角套利窗口极其短暂，对执行延迟极其敏感，在普通零售平台上难以实现
- 滑点和点差变化可能完全吞噬理论利润，实际净盈利远低于回测结果
- 三笔交易需要近乎同时成交，如果一条腿成交失败会导致敞口风险
- 零售经纪商通常对套利行为持负面态度，可能限制账户或加宽点差
改进建议
- 增加订单执行监控机制，当一条腿未能成交时自动对冲或平仓其余仓位
- 引入动态点差和延迟估算，实时调整最小利润阈值以适应市场状况
- 添加WebSocket或更快的价格推送机制，减少价格检测延迟
风险评估
总体风险: 需谨慎
- 三腿交易的部分成交风险：一条腿未成交会导致单边敞口
- 执行延迟风险：套利窗口可能在订单提交到成交之间消失
- 经纪商风险：零售经纪商可能通过重新报价、加宽点差或限制交易来阻止套利
- 点差波动风险：开仓时的点差与预期不符可能导致亏损
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑4.0
风险管理2.0
稳健性2.0
创新性3.0
文档2.0
综合2.7
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Symbol1 | EURUSD | 三角套利第一对货币对 |
Symbol2 | GBPUSD | 三角套利第二对货币对 |
Symbol3 | EURGBP | 三角套利第三对货币对（交叉盘） |
MinProfitPips | 2 | 最小套利利润阈值（点数） |
Lots | 0.1 | 每笔交易的手数 |
MaxHoldSeconds | 60 | 最大持仓时间（秒） |
Slippage | 3 | 允许的最大滑点（点） |
MagicNumber | 12345 | EA魔术编号，用于识别本EA的订单 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。