EA-18164 · 统计套利
Statistics
该EA运用统计方法分析价格数据，基于价格偏离统计期望值的程度生成交易信号。它利用均值、标准差和Z分数等统计指标来识别超买超卖状态，在价格显著偏离统计常态时入场交易。策略系统性地基于统计概率阈值开仓，并在价格回归均值时平仓。
打开交互版（权益曲线、切换品种）基本信息
回测结果（H1，约 1 年）
| 品种 | 盈亏 | 年化 | 最大回撤 | 交易数 | 胜率 | 夏普 | 恢复因子 | 最长连亏 | 每笔期望 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| GBPUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| USDJPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
| XAUUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | 暂不支持转换 |
这个 EA 从未交易的原因：转换后没有留下任何开仓规则。
由 MQL5 自动转换为 Python，所有 EA 使用同一套规则回测：按 MT5 手数计仓（外汇每手 10 万单位、黄金每手 100 盎司），1:100 杠杆，同一时间只有一张挂单，净值跌破初始资金 10% 时强平。夏普比率按权益曲线计算。标为不可靠的结果仅供参考。
爆仓风险: 未发现爆仓模式
- 没有止损，也没有移动止损
单独这一点不算典型的爆仓模式，回测中账户也没有爆仓。但这不是保证，任何 EA 都可能亏钱。
高：回测中爆仓，或使用马丁/网格加仓且不设止损。偏高：马丁或网格加仓但有止损，或不设止损且可同时持有多个仓位。 标签的含义和我们的发现 →
策略分析
该EA的核心策略是统计套利，基于价格围绕均值波动的统计规律进行交易。入场条件为价格偏离统计均值达到一定阈值（如Z分数超过设定标准），认为此时价格有回归均值的概率优势，从而在偏离方向的反方向开仓。出场条件包括价格回归至均值附近、达到止盈目标或触发止损。仓位管理可能基于统计置信度动态调整，偏离越大仓位越重，或采用固定手数方式。资金管理方面，EA可能根据账户余额和风险比例计算每笔交易的风险敞口。整体策略依赖统计学原理，假设价格分布具有均值回归特性，但在趋势行情中可能面临连续亏损的风险。
优势
- 基于统计学原理，交易逻辑有数学理论基础支撑
- 均值回归策略在震荡行情中表现稳健，胜率较高
- 参数化设计允许用户根据不同品种和市场条件优化
- 利用Z分数等标准化指标，可在不同价格水平的品种间通用
劣势
- 均值回归策略在强趋势行情中容易持续亏损，价格可能长期不回归
- 缺乏趋势过滤机制，可能在单边行情中逆势加仓
- 固定手数未考虑波动率变化，在不同市场状态下风险敞口不均匀
- 统计分布假设可能失效，极端行情下正态分布模型不适用
改进建议
- 增加趋势过滤器（如ADX或长周期均线），在趋势行情中暂停或减少交易
- 引入动态仓位管理，根据当前波动率或Z分数大小调整仓位
- 添加非正态分布处理机制，如使用中位数和四分位距替代均值和标准差
风险评估
总体风险: 中等
- 均值回归假设在极端趋势行情中失效，可能导致连续逆势亏损
- 缺乏趋势状态识别机制，无法自适应切换策略模式
- 统计周期参数固定，无法适应市场波动率结构变化
评估得分
代码质量3.0
策略逻辑3.0
风险管理2.0
稳健性2.0
创新性3.0
文档2.0
综合2.5
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
StatPeriod | 20 | 统计计算周期，用于均值和标准差计算 |
DeviationThreshold | 2.0 | 开仓偏差阈值，Z分数达到此值时触发交易 |
StopLoss | 50 | 止损点数 |
TakeProfit | 100 | 止盈点数 |
LotSize | 0.1 | 固定交易手数 |
Timeframe | H1 | 统计分析所用时间周期 |
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回测是历史模拟，不代表未来收益，不构成投资建议。