Quant Arena 怎么算
我们用的是策略的日收益，而不是逐笔交易，所以交易次数差别很大的策略之间也能比较。稳健的日频策略一般在 1.1 到 1.5 之间；长样本里明显更高的数值，要警惕未来函数或样本太少。
指标词典
盈亏比（Profit Factor）
总盈利除以总亏损。大于 1 说明赚的比亏的多。
公式
Profit factor = Σ positive daily returns / |Σ negative daily returns|按盈亏比（Profit Factor）排名前 5 的策略（SPY，近 5 年）
| 策略 | 盈亏比（Profit Factor） |
|---|---|
| MR-01 RSI 均值回归 | 1.89 |
| MR-16 康纳斯 RSI | 1.77 |
| MR-06 Z 分数均值回归 | 1.51 |
| MR-15 终极震荡指标 | 1.39 |
| MR-02 布林带回归 | 1.25 |
按盈亏比（Profit Factor）排名后 5 的策略（SPY，近 5 年）
| 策略 | 盈亏比（Profit Factor） |
|---|---|
| TAIL-01 危机 Alpha | 0.93 |
| STAT-10 动态对冲比例配对 | 0.94 |
| TREND-14 线性回归通道 | 0.96 |
| STAT-11 协整组合 | 0.97 |
| COMBO-01 布林-肯特纳挤压 | 1.01 |