竞技场周报 · 2026-W46
2026-W46（2026-11-09 – 2026-11-10）
截至 2026-11-10 这一周竞技场里发生了什么：各市场涨跌、改变持仓的策略，以及近一个月表现最好和最差的策略。
本周市场
SPY · 周涨跌-0.6%
GLD · 周涨跌+2.8%
BTC-USD · 周涨跌-4.7%
EURUSD=X · 周涨跌+0.3%
本周信号变化
- 做多 VOL-13 波动率状态策略 · UNG 2026-11-10
- 做多 VOL-10 波动率风险溢价 · DBC 2026-11-10
- 空仓 VOL-10 波动率风险溢价 · DBA 2026-11-10
- 空仓 VOL-01 波动率突破 · SPY 2026-11-10
- 做多 VOL-01 波动率突破 · EURUSD=X 2026-11-10
- 空仓 TREND-17 吊灯止损 · SLV 2026-11-10
- 空仓 TREND-17 吊灯止损 · GLD 2026-11-10
- 做多 RISK-04 移动止损策略 · EURUSD=X 2026-11-10
- 做多 RISK-03 止损叠加 · UNG 2026-11-10
- 空仓 MR-16 康纳斯 RSI · EURUSD=X 2026-11-10
- 空仓 MR-16 康纳斯 RSI · DBA 2026-11-10
- 空仓 MR-15 终极震荡指标 · SLV 2026-11-10
- 做多 MR-15 终极震荡指标 · ETH-USD 2026-11-10
- 空仓 MR-11 威廉指标回归 · EURUSD=X 2026-11-10
- 空仓 MR-10 随机指标回归 · EURUSD=X 2026-11-10
- 空仓 MR-07 Hurst 过滤均值回归 · UNG 2026-11-10
- 空仓 MR-05 CCI 均值回归 · EURUSD=X 2026-11-10
- 空仓 MR-05 CCI 均值回归 · ETH-USD 2026-11-10
- 做多 MR-03 卡尔曼滤波均值回归 · BTC-USD 2026-11-10
- 空仓 MR-02 布林带回归 · DBA 2026-11-10
- 空仓 MR-02 布林带回归 · BTC-USD 2026-11-10
- 空仓 MOM-06 残差动量 · SPY 2026-11-10
- 做多 MOM-03 52 周新高动量 · USO 2026-11-10
- 做多 HMA-01 赫尔均线交叉 · SPY 2026-11-10
- 做多 HMA-01 赫尔均线交叉 · DBA 2026-11-10
- 空仓 COMBO-01 布林-肯特纳挤压 · SLV 2026-11-10
- 做多 ADX-01 ADX 趋势过滤 · EURUSD=X 2026-11-10
- 空仓 VOL-10 波动率风险溢价 · EURUSD=X 2026-11-09
- 做多 VOL-01 波动率突破 · UNG 2026-11-09
- 空仓 TREND-20 涡旋指标 · USO 2026-11-09
Arena Score 变化最大（SPY，1 年）
| 策略 | 分数 | 变化 |
|---|---|---|
| EVENT-01 趋势 + 宏观事件过滤 | 51.7 | +8.2 |
| MR-03 卡尔曼滤波均值回归 | 48.7 | +7.7 |
| KC-01 肯特纳通道突破 | 68.7 | +7.0 |
| REG-01 市场状态切换 | 66.5 | +6.4 |
| MR-04 OU 过程均值回归 | 55.4 | +6.3 |
| COMBO-02 MACD + RSI 过滤 | 55.9 | -5.9 |
| MACRO-02 风险偏好开关 | 33.3 | -5.8 |
| MR-15 终极震荡指标 | 72.4 | +5.6 |
SPY 近一个月表现最好
| 策略 | 近 1 月收益 |
|---|---|
| MR-10 随机指标回归 | +5.9% |
| MR-06 Z 分数均值回归 | +3.8% |
| MR-04 OU 过程均值回归 | +3.8% |
| MR-15 终极震荡指标 | +2.3% |
| MR-03 卡尔曼滤波均值回归 | +2.3% |
SPY 近一个月表现最差
| 策略 | 近 1 月收益 |
|---|---|
| TREND-17 吊灯止损 | -9.3% |
| MACRO-03 避险转移 | -8.6% |
| RISK-03 止损叠加 | -8.5% |
| FACTOR-05 多因子综合 | -7.3% |
| REG-14 波动率状态切换 | -6.4% |
BTC-USD 近一个月表现最好
| 策略 | 近 1 月收益 |
|---|---|
| TAIL-01 危机 Alpha | +5.2% |
| MR-01 RSI 均值回归 | +4.0% |
| MR-15 终极震荡指标 | +3.4% |
| MR-06 Z 分数均值回归 | +3.4% |
| CAL-01 月末月初效应 | +3.4% |
BTC-USD 近一个月表现最差
| 策略 | 近 1 月收益 |
|---|---|
| EVENT-01 趋势 + 宏观事件过滤 | -13.5% |
| HMA-01 赫尔均线交叉 | -11.2% |
| MOM-01 时间序列动量 | -11.1% |
| MOM-03 52 周新高动量 | -11.1% |
| TREND-05 双均线 | -11.1% |
根据历史回测自动生成，不构成投资建议。