冲击 欧元/美元
2022年欧元兑美元跌破平价
夏天欧元兑美元逼近平价：美联储加息比欧洲央行更快，欧洲又面临能源冲击。汇率触及约二十年来的低点。
日期已用价格数据校验：研究给出的窗口是 2022-05-31 到 2022-07-14；实测为 2022-05-31 到 2022-07-15（起点相差 +0 天，终点相差 +1 天）。
市场涨跌幅-6.9%2022-05-31 至 2022-07-15
窗口33 个交易日
回到前高130 个交易日从低点算起，2023-01-13
之后三个月-3.2%窗口结束后 63 个交易日
比市场少亏的策略98%55 / 56
进场前已离场66%37 / 56
事件前后的价格
策略表现如何
在欧元/美元上有曲线的 56 个规则化策略里，37 个（66%）进场前就已离场；55 个（98%）比市场（-6.9%）少亏，2 个（4%）在窗口内收益为正，策略收益的中位数是 -0.9%。 在场内的策略收益中位数是 -2.6%；早已离场的是 0.0%。 之后三个月，策略收益的中位数是 0.0%。
| 类别 | 策略数 | 早已离场 | 收益中位数 | 比市场少亏 |
|---|---|---|---|---|
| 趋势 | 24 | 50% | 0.0% | |
| 动量 | 4 | 50% | -2.8% | |
| 均值回归 | 14 | 100% | -1.3% | |
| 波动率 | 6 | 83% | -0.9% | |
| 状态切换及其他 | 8 | 50% | -1.2% |
表现最好的五个
表现最差的五个
72 个策略中有 56 个在欧元/美元上有曲线。没有单一市场曲线的组合、篮子和多资产策略不计入。
欧元/美元上的全部策略
按窗口内收益从高到低排列。“在场内”由净值曲线推断（见方法）。之后三个月指窗口结束后的 63 个交易日。
方法：窗口对齐到价格数据，收益来自已发布的净值曲线且未计成本，“早已离场”由曲线推断。详见总览页的方法说明。 以上是未计交易成本的历史描述性统计，不是预测，也不构成投资建议。