冲击 标普 500
2010年春季回调（希腊债务危机）
美股在四月下旬见顶，随后在希腊债务危机引发的欧元区担忧中一路回调。欧洲救助机制到位、美国经济数据转弱之后，市场在七月初触底。
日期已用价格数据校验：研究给出的窗口是 2010-04-23 到 2010-07-02；实测为 2010-04-23 到 2010-07-02（起点相差 +0 天，终点相差 +0 天）。
市场涨跌幅-15.7%2010-04-23 至 2010-07-02
窗口49 个交易日
回到前高87 个交易日从低点算起，2010-11-04
之后三个月+12.7%窗口结束后 63 个交易日
比市场少亏的策略98%55 / 56
进场前已离场71%40 / 56
事件前后的价格
策略表现如何
在标普 500上有曲线的 56 个规则化策略里，40 个（71%）进场前就已离场；55 个（98%）比市场（-15.7%）少亏，5 个（9%）在窗口内收益为正，策略收益的中位数是 -2.2%。 在场内的策略收益中位数是 -5.3%；早已离场的是 0.0%。 之后三个月，策略收益的中位数是 +1.3%。
| 类别 | 策略数 | 早已离场 | 收益中位数 | 比市场少亏 |
|---|---|---|---|---|
| 趋势 | 24 | 50% | -3.1% | |
| 动量 | 4 | 100% | 0.0% | |
| 均值回归 | 14 | 100% | -2.2% | |
| 波动率 | 6 | 83% | -2.6% | |
| 状态切换及其他 | 8 | 62% | -0.6% |
表现最好的五个
表现最差的五个
| 策略 | 窗口内收益 |
|---|---|
| RISK-01 Drawdown Control | -16.0% |
| CAL-01 Turn of Month | -13.3% |
| SAR-01 Parabolic SAR | -12.2% |
| TREND-18 Coppock Curve | -10.6% |
| HMA-01 HMA Crossover | -10.2% |
72 个策略中有 56 个在标普 500上有曲线。没有单一市场曲线的组合、篮子和多资产策略不计入。
这个事件靠近价格历史的开头，慢指标可能还没有准备好；显示为离场的策略，也可能只是数据还不够、没法开仓。
标普 500上的全部策略
按窗口内收益从高到低排列。“在场内”由净值曲线推断（见方法）。之后三个月指窗口结束后的 63 个交易日。
同一窗口里的其他市场
| 市场 | 涨跌幅 | 策略数 | 领先市场 | 早已离场 | 收益中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | -6.1% | 56 | 89% | 71% | 0.0% |
与主要市场使用同一日历窗口。“领先市场”指策略收益高于该市场同期收益。
方法：窗口对齐到价格数据，收益来自已发布的净值曲线且未计成本，“早已离场”由曲线推断。详见总览页的方法说明。 以上是未计交易成本的历史描述性统计，不是预测，也不构成投资建议。