冲击 欧元/美元
2015年1月瑞士法郎冲击
一月中旬，瑞士央行突然放弃瑞郎兑欧元的上限，外汇市场一度大乱。当时欧元兑美元本就在下行，欧洲央行正准备大规模购债。
日期已用价格数据校验：研究给出的窗口是 2015-01-14 到 2015-01-16；实测为 2014-12-26 到 2015-01-26（起点相差 -19 天，终点相差 +10 天）。
市场涨跌幅-8.9%2014-12-26 至 2015-01-26
窗口21 个交易日
回到前高774 个交易日从低点算起，2018-01-16
之后三个月-3.6%窗口结束后 63 个交易日
比市场少亏的策略96%54 / 56
进场前已离场77%43 / 56
事件前后的价格
策略表现如何
在欧元/美元上有曲线的 56 个规则化策略里，43 个（77%）进场前就已离场；54 个（96%）比市场（-8.9%）少亏，1 个（2%）在窗口内收益为正，策略收益的中位数是 0.0%。 在场内的策略收益中位数是 -6.7%；早已离场的是 0.0%。 之后三个月，策略收益的中位数是 0.0%。
| 类别 | 策略数 | 早已离场 | 收益中位数 | 比市场少亏 |
|---|---|---|---|---|
| 趋势 | 24 | 100% | 0.0% | |
| 动量 | 4 | 75% | 0.0% | |
| 均值回归 | 14 | 43% | -7.2% | |
| 波动率 | 6 | 67% | -3.2% | |
| 状态切换及其他 | 8 | 75% | -0.1% |
表现最好的五个
表现最差的五个
72 个策略中有 56 个在欧元/美元上有曲线。没有单一市场曲线的组合、篮子和多资产策略不计入。
欧元/美元上的全部策略
按窗口内收益从高到低排列。“在场内”由净值曲线推断（见方法）。之后三个月指窗口结束后的 63 个交易日。
方法：窗口对齐到价格数据，收益来自已发布的净值曲线且未计成本，“早已离场”由曲线推断。详见总览页的方法说明。 以上是未计交易成本的历史描述性统计，不是预测，也不构成投资建议。